Сравнение INVN с PEXL
INVN (Alger Russell Innovation ETF) and PEXL (Pacer US Export Leaders ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - INVN tracks the Alger Russell Innovation Index while PEXL tracks the Pacer US Export Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, INVN returned 17.61% vs 52.16% for PEXL. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INVN charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for PEXL.
Доходность
Сравнение доходности INVN и PEXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INVN показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у PEXL с доходностью 21.98%.
INVN
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 8.00%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEXL
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 9.34%
- С начала года
- 21.98%
- 6 месяцев
- 23.37%
- 1 год
- 52.16%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INVN и PEXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INVN Alger Russell Innovation ETF | 3.03% | 8.20% |
PEXL Pacer US Export Leaders ETF | 21.98% | 24.56% |
Correlation
The correlation between INVN and PEXL is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2025 г. | 0.64 |
The correlation between INVN and PEXL has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INVN vs. PEXL — Ранг доходности на риск
INVN
PEXL
Сравнение INVN c PEXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Russell Innovation ETF (INVN) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INVN | PEXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.49 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 4.59 | -3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 19.74 | -17.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INVN | PEXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 2.95 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.65 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок INVN и PEXL
Максимальная просадка INVN за все время составила -26.01%, что меньше максимальной просадки PEXL в -36.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVN и PEXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INVN | PEXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.01% | -36.76% | +10.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.39% | -11.43% | -8.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -0.92% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.65% | -6.72% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.78% | 2.65% | +5.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности INVN и PEXL
Alger Russell Innovation ETF (INVN) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что INVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INVN | PEXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.25% | 5.31% | +2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.42% | 13.14% | +4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.32% | 17.79% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.82% | 21.86% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.82% | 24.04% | -0.22% |
Сравнение комиссий INVN и PEXL
INVN берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PEXL в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INVN и PEXL
Дивидендная доходность INVN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности PEXL в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INVN Alger Russell Innovation ETF | 0.28% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEXL Pacer US Export Leaders ETF | 0.37% | 0.44% | 0.48% | 0.48% | 0.60% | 0.22% | 0.48% | 0.49% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
INVN and PEXL have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INVN has higher volatility (8.25%) compared to PEXL (5.31%). In terms of maximum drawdown, INVN dropped -26.01% vs PEXL's -36.76%.
On 1-year performance, PEXL leads with 52.16% vs 17.61% for INVN. On fees, INVN is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PEXL has been the lower-risk option at 5.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEXL has performed better with a 52.16% return vs 17.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INVN is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for PEXL.
PEXL has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.28% for INVN.
INVN tracks Alger Russell Innovation Index, while PEXL tracks Pacer US Export Leaders Index. They also come from different issuers: Alger and Pacer. Their fees differ too: 0.55% for INVN and 0.60% for PEXL.
PEXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INVN и PEXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор