PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INVN с SPMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INVN с SPMD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INVN (Alger Russell Innovation ETF) and SPMD (SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - INVN tracks the Alger Russell Innovation Index while SPMD tracks the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past year, INVN returned 17.20% vs 25.49% for SPMD. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INVN charges 0.55%/yr vs 0.05%/yr for SPMD.

Доходность

Сравнение доходности INVN и SPMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Russell Innovation ETF (INVN) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INVN показывает доходность 2.05%, что значительно ниже, чем у SPMD с доходностью 14.16%.

INVN

1 день
-1.66%
1 месяц
7.08%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.45%
1 год
17.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMD

1 день
-0.08%
1 месяц
3.86%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.41%
1 год
25.49%
3 года*
16.15%
5 лет*
8.20%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INVN и SPMD

2026 (YTD)2025
INVN
Alger Russell Innovation ETF		2.05%8.20%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		14.16%6.87%

Correlation

The correlation between INVN and SPMD is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2025 г.

0.66

The correlation between INVN and SPMD has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Russell Innovation ETF

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

Часто сравнивают с INVN:
INVN с ALAIINVN с CNEQINVN с FTDSINVN с IJHINVN с BMVPINVN с FLDZINVN с LOPP
Часто сравнивают с SPMD:
SPMD с MDYSPMD с VOSPMD с SPYSPMD с SCHMSPMD с IWRSPMD с IMCBSPMD с SWMCX

Доходность на риск

INVN vs. SPMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INVN
Ранг доходности на риск INVN: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INVN: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INVN: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INVN: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INVN: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INVN: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SPMD
Ранг доходности на риск SPMD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INVN c SPMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Russell Innovation ETF (INVN) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INVNSPMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
1.65

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
2.41

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.29

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

2.89

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.22

10.61

-8.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INVN vs. SPMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INVN на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа SPMD равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INVN и SPMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INVNSPMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.65

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.45

-0.14

Просадки

Сравнение просадок INVN и SPMD

Максимальная просадка INVN за все время составила -26.01%, что меньше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVN и SPMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INVNSPMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.01%

-57.62%

+31.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.39%

-8.86%

-11.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-0.08%

-3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-8.12%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.78%

2.41%

+5.37%

Волатильность

Сравнение волатильности INVN и SPMD

Alger Russell Innovation ETF (INVN) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что INVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INVNSPMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

4.38%

+3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.41%

11.37%

+6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.34%

15.57%

+5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.84%

19.70%

+4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.84%

21.18%

+2.66%

Сравнение комиссий INVN и SPMD

INVN берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INVN и SPMD

Дивидендная доходность INVN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности SPMD в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INVN
Alger Russell Innovation ETF		0.28%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		1.23%1.39%1.42%1.47%1.64%1.24%1.30%1.57%1.85%1.97%2.13%5.33%

Часто задаваемые вопросы

INVN and SPMD have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INVN has higher volatility (8.23%) compared to SPMD (4.38%). In terms of maximum drawdown, INVN dropped -26.01% vs SPMD's -57.62%.

On 1-year performance, SPMD leads with 25.49% vs 17.20% for INVN. On fees, SPMD is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPMD has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPMD has performed better with a 25.49% return vs 17.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMD is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.55% for INVN.

SPMD has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.28% for INVN.

INVN tracks Alger Russell Innovation Index, while SPMD tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: Alger and State Street. Their fees differ too: 0.55% for INVN and 0.05% for SPMD.

SPMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INVN и SPMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор