Сравнение INVN с CPAI
INVN (Alger Russell Innovation ETF) and CPAI (Counterpoint Quantitative Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. INVN is passively managed, while CPAI is actively managed. Over the past year, INVN returned 17.61% vs 47.21% for CPAI. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INVN charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for CPAI.
Доходность
Сравнение доходности INVN и CPAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INVN показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у CPAI с доходностью 28.83%.
INVN
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 8.00%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPAI
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 8.90%
- С начала года
- 28.83%
- 6 месяцев
- 30.54%
- 1 год
- 47.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INVN и CPAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INVN Alger Russell Innovation ETF | 3.03% | 8.20% |
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 28.83% | 16.12% |
Correlation
The correlation between INVN and CPAI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2025 г. | 0.60 |
The correlation between INVN and CPAI has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INVN vs. CPAI — Ранг доходности на риск
INVN
CPAI
Сравнение INVN c CPAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Russell Innovation ETF (INVN) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INVN | CPAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.44 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 4.53 | -3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 16.51 | -14.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INVN | CPAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 2.62 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.81 | -1.47 |
Просадки
Сравнение просадок INVN и CPAI
Максимальная просадка INVN за все время составила -26.01%, что больше максимальной просадки CPAI в -21.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVN и CPAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INVN | CPAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.01% | -21.46% | -4.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.39% | -10.48% | -9.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -0.75% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.65% | -2.97% | -4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.78% | 2.87% | +4.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности INVN и CPAI
Alger Russell Innovation ETF (INVN) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что INVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INVN | CPAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.25% | 5.40% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.42% | 14.51% | +2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.32% | 18.13% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.82% | 19.18% | +4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.82% | 19.18% | +4.64% |
Сравнение комиссий INVN и CPAI
INVN берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CPAI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INVN и CPAI
Дивидендная доходность INVN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности CPAI в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 0.69% | 0.89% | 0.41% | 0.06% |
INVN Alger Russell Innovation ETF | 0.28% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INVN and CPAI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INVN has higher volatility (8.25%) compared to CPAI (5.40%). In terms of maximum drawdown, INVN dropped -26.01% vs CPAI's -21.46%.
On 1-year performance, CPAI leads with 47.21% vs 17.61% for INVN. On fees, INVN is cheaper at 0.55% per year. On volatility, CPAI has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPAI has performed better with a 47.21% return vs 17.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INVN is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for CPAI.
CPAI has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.28% for INVN.
They also come from different issuers: Alger and Counterpoint Funds. Their fees differ too: 0.55% for INVN and 0.75% for CPAI.
CPAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INVN и CPAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор