Сравнение INVG с LQDH
INVG (GMO Systematic Investment Grade Credit ETF) and LQDH (iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности INVG и LQDH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INVG показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у LQDH с доходностью 2.31%.
INVG
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQDH
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 3.11%
- 1 год
- 7.62%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- 4.64%
Сравнение доходности по годам INVG и LQDH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | 0.68% | 4.69% |
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 2.31% | 5.12% |
Correlation
The correlation between INVG and LQDH is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INVG vs. LQDH — Ранг доходности на риск
INVG
LQDH
Сравнение INVG c LQDH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Systematic Investment Grade Credit ETF (INVG) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INVG | LQDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.83 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.58 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок INVG и LQDH
Максимальная просадка INVG за все время составила -3.15%, что меньше максимальной просадки LQDH в -24.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVG и LQDH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INVG | LQDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.15% | -24.63% | +21.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -0.09% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -1.68% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INVG и LQDH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INVG | LQDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 2.70% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.42% | 4.41% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.42% | 6.44% | -2.02% |
Сравнение комиссий INVG и LQDH
И INVG, и LQDH имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INVG и LQDH
Дивидендная доходность INVG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности LQDH в 5.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | 4.68% | 2.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 5.95% | 6.06% | 7.57% | 7.69% | 3.73% | 1.65% | 2.22% | 3.09% | 5.08% | 2.37% | 2.33% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
INVG and LQDH have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INVG and LQDH have the same expense ratio: 0.25% per year.
LQDH has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 4.68% for INVG.
They also come from different issuers: GMO and iShares.
Подберите оптимальное распределение для INVG и LQDH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор