Сравнение INVG с IBDR
INVG (GMO Systematic Investment Grade Credit ETF) and IBDR (iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF) are both Corporate Bonds funds. INVG is actively managed, while IBDR is passively managed. Over the past year, INVG returned 5.23% vs 4.30% for IBDR. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. INVG charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for IBDR.
Доходность
Сравнение доходности INVG и IBDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INVG показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у IBDR с доходностью 1.69%.
INVG
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBDR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INVG и IBDR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | 0.96% | 5.03% |
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 1.69% | 2.91% |
Correlation
The correlation between INVG and IBDR is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INVG vs. IBDR — Ранг доходности на риск
INVG
IBDR
Сравнение INVG c IBDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Systematic Investment Grade Credit ETF (INVG) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INVG | IBDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -12.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 3.36 | -2.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 52.23 | -50.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | 181.59 | -176.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INVG и IBDR
Максимальная просадка INVG за все время составила -3.15%, что меньше максимальной просадки IBDR в -16.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVG и IBDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INVG | IBDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.15% | -16.06% | +12.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | -0.08% | -3.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | 0.00% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -2.82% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.02% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности INVG и IBDR
GMO Systematic Investment Grade Credit ETF (INVG) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что INVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INVG | IBDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 0.18% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.41% | 0.35% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 0.63% | +3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.45% | 3.39% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 4.85% | -0.40% |
Сравнение комиссий INVG и IBDR
INVG берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IBDR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INVG и IBDR
Дивидендная доходность INVG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности IBDR в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 4.12% | 4.20% | 4.13% | 3.41% | 2.44% | 2.11% | 2.61% | 3.25% | 3.56% | 3.22% | 0.86% |
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | 4.66% | 2.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INVG and IBDR have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INVG has higher volatility (1.26%) compared to IBDR (0.18%). In terms of maximum drawdown, INVG dropped -3.15% vs IBDR's -16.06%.
On 1-year performance, INVG leads with 5.23% vs 4.30% for IBDR. On fees, IBDR is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBDR has been the lower-risk option at 0.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, INVG has performed better with a 5.23% return vs 4.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBDR is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for INVG.
INVG has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 4.12% for IBDR.
They also come from different issuers: GMO and iShares. Their fees differ too: 0.25% for INVG and 0.10% for IBDR.
IBDR currently has the higher Sharpe Ratio (6.83 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INVG и IBDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор