Сравнение INVG с BSCQ
INVG (GMO Systematic Investment Grade Credit ETF) and BSCQ (Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. INVG is actively managed, while BSCQ is passively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. INVG charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for BSCQ.
Доходность
Сравнение доходности INVG и BSCQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INVG показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у BSCQ с доходностью 1.55%.
INVG
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSCQ
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INVG и BSCQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | 0.68% | 4.69% |
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 1.55% | 2.80% |
Correlation
The correlation between INVG and BSCQ is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INVG vs. BSCQ — Ранг доходности на риск
INVG
BSCQ
Сравнение INVG c BSCQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Systematic Investment Grade Credit ETF (INVG) и Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INVG | BSCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 7.06 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.60 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок INVG и BSCQ
Максимальная просадка INVG за все время составила -3.15%, что меньше максимальной просадки BSCQ в -16.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVG и BSCQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INVG | BSCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.15% | -16.50% | +13.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | 0.00% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -2.85% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INVG и BSCQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INVG | BSCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 0.63% | +3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.42% | 3.30% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.42% | 4.77% | -0.35% |
Сравнение комиссий INVG и BSCQ
INVG берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BSCQ в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INVG и BSCQ
Дивидендная доходность INVG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности BSCQ в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 4.12% | 4.14% | 4.05% | 3.53% | 2.54% | 1.91% | 2.42% | 2.96% | 3.32% | 2.92% | 0.51% |
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | 4.68% | 2.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INVG and BSCQ have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSCQ is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSCQ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for INVG.
INVG has the higher dividend yield at 4.68%, compared with 4.12% for BSCQ.
They also come from different issuers: GMO and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for INVG and 0.10% for BSCQ.
Подберите оптимальное распределение для INVG и BSCQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор