Сравнение INVG с BPH
INVG (GMO Systematic Investment Grade Credit ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - INVG is a Corporate Bonds fund actively managed by GMO, while BPH is a Oil & Gas fund actively managed by Precidian. Both are actively managed. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. INVG charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности INVG и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
INVG
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INVG и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | 0.20% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 2.83% |
Correlation
The correlation between INVG and BPH is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | -0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение INVG c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Systematic Investment Grade Credit ETF (INVG) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INVG | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 9.48 | -8.24 |
Просадки
Сравнение просадок INVG и BPH
Максимальная просадка INVG за все время составила -3.15%, что больше максимальной просадки BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVG и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INVG | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.15% | -2.35% | -0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | 0.00% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -1.08% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности INVG и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INVG | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 25.75% | -21.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.42% | 25.75% | -21.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.42% | 25.75% | -21.33% |
Сравнение комиссий INVG и BPH
INVG берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INVG и BPH
Дивидендная доходность INVG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, тогда как BPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% |
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | 4.68% | 2.81% |
Часто задаваемые вопросы
INVG and BPH have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for INVG.
INVG has the higher dividend yield at 4.68%, compared with 0.00% for BPH.
INVG is categorized as Corporate Bonds, while BPH is Oil & Gas. They also come from different issuers: GMO and Precidian. Their fees differ too: 0.25% for INVG and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для INVG и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор