PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INVA с PSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INVA с PSIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INVA (Innoviva, Inc.) and PSIX (Power Solutions International, Inc.) are both stocks. INVA operates in Biotechnology (Healthcare), while PSIX operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, INVA returned 6.60%/yr vs 4.90%/yr for PSIX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INVA и PSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innoviva, Inc. (INVA) и Power Solutions International, Inc. (PSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INVA показывает доходность 11.11%, что значительно выше, чем у PSIX с доходностью -44.42%. За последние 10 лет акции INVA превзошли акции PSIX по среднегодовой доходности: 6.60% против 4.90% соответственно.

INVA

1 день
1.46%
1 месяц
-1.77%
6 месяцев
12.40%
С начала года
11.11%
1 год
9.68%
3 года*
21.22%
5 лет*
11.20%
10 лет*
6.60%

PSIX

1 день
-5.08%
1 месяц
-18.61%
6 месяцев
-57.92%
С начала года
-44.42%
1 год
-61.40%
3 года*
117.19%
5 лет*
39.19%
10 лет*
4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INVA и PSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INVA
Innoviva, Inc.		11.11%15.22%8.17%21.06%-23.19%39.23%-12.50%-18.85%22.97%32.62%
PSIX
Power Solutions International, Inc.		-44.42%92.07%1,351.22%-31.67%0.00%-9.09%-58.23%-14.59%23.33%0.00%

Correlation

The correlation between INVA and PSIX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2012 г.

0.06

The correlation between INVA and PSIX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INVA:

$1.64B

PSIX:

$732.08M

EPS

INVA:

$5.93

PSIX:

$4.43

Коэффициент P/E

INVA:

3.74

PSIX:

7.17

Коэффициент PEG

INVA:

0.02

PSIX:

0.07

Коэффициент P/S

INVA:

4.45

PSIX:

1.25

Коэффициент P/B

INVA:

1.31

PSIX:

3.94

Общая выручка (12 мес.)

INVA:

$424.12M

PSIX:

$586.96M

Валовая прибыль (12 мес.)

INVA:

$323.16M

PSIX:

$172.81M

EBITDA (12 мес.)

INVA:

$438.91M

PSIX:

$102.78M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innoviva, Inc.

Power Solutions International, Inc.

Часто сравнивают с INVA:
INVA с UAMYINVA с ANIPINVA с OCULINVA с VOOINVA с QQQINVA с TMCINVA с ITT
Часто сравнивают с PSIX:
PSIX с NBISPSIX с CLSPSIX с TSSIPSIX с CRDOPSIX с SPYPSIX с NRGPSIX с VRT

Доходность на риск

INVA vs. PSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INVA
Ранг доходности на риск INVA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INVA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INVA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INVA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INVA: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INVA: 5757
Ранг коэф-та Мартина
PSIX
Ранг доходности на риск PSIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INVA c PSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innoviva, Inc. (INVA) и Power Solutions International, Inc. (PSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INVAPSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
-0.62

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
-0.57

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.93

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

-0.85

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.14

-1.46

+2.60

INVA vs. PSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INVA на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа PSIX равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INVA и PSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INVA и PSIX

Максимальная просадка INVA за все время составила -84.32%, что меньше максимальной просадки PSIX в -98.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVA и PSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INVAPSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.32%

-98.55%

+14.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.32%

-72.57%

+52.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.53%

-72.57%

+49.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.01%

-84.37%

+37.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.57%

-93.43%

+33.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.55%

-72.57%

+42.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.64%

-68.21%

+23.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.57%

42.07%

-33.50%

Волатильность

Сравнение волатильности INVA и PSIX

Текущая волатильность для Innoviva, Inc. (INVA) составляет 7.94%, в то время как у Power Solutions International, Inc. (PSIX) волатильность равна 15.05%. Это указывает на то, что INVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INVAPSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

15.05%

-7.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.98%

87.98%

-70.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.13%

99.77%

-70.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.45%

112.80%

-85.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.70%

105.88%

-72.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INVA и PSIX

Ни INVA, ни PSIX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INVA
Innoviva, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%7.12%
PSIX
Power Solutions International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INVA и PSIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innoviva, Inc. и Power Solutions International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
97.99M
0
(INVA) Общая выручка
(PSIX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

INVA and PSIX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSIX has higher volatility (15.05%) compared to INVA (7.94%). In terms of maximum drawdown, INVA dropped -84.32% vs PSIX's -98.55%.

INVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INVA и PSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор