Сравнение INUTX с FBLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Opportunity Fund (INUTX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).
INUTX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 авг. 1988 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности INUTX и FBLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INUTX и FBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INUTX Columbia Dividend Opportunity Fund | 5.17% | 15.64% | 14.41% | 4.88% | -1.68% | 26.09% | 0.76% | 23.31% | -5.32% | 12.93% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 0.05% | 17.06% | 18.04% | 15.60% | -4.82% | 26.83% | 4.34% | 25.57% | -9.04% | 12.38% |
Доходность по периодам
С начала года, INUTX показывает доходность 5.17%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции INUTX уступали акциям FBLEX по среднегодовой доходности: 10.05% против 11.35% соответственно.
INUTX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 10.05%
FBLEX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INUTX и FBLEX
INUTX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.
Доходность на риск
INUTX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск
INUTX
FBLEX
Сравнение INUTX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Opportunity Fund (INUTX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INUTX | FBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.00 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.44 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.39 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 6.40 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INUTX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.00 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.76 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.65 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.70 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между INUTX и FBLEX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INUTX и FBLEX
Дивидендная доходность INUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что меньше доходности FBLEX в 11.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INUTX Columbia Dividend Opportunity Fund | 7.71% | 8.05% | 7.27% | 3.76% | 7.82% | 12.77% | 4.22% | 12.47% | 12.99% | 10.68% | 3.84% | 5.80% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 11.10% | 9.95% | 12.63% | 5.05% | 12.66% | 14.51% | 3.85% | 5.65% | 10.97% | 7.09% | 2.47% | 13.81% |
Просадки
Сравнение просадок INUTX и FBLEX
Максимальная просадка INUTX за все время составила -55.57%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INUTX и FBLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| INUTX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.57% | -39.73% | -15.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -11.55% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.15% | -19.00% | +2.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.77% | -39.73% | +4.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -4.93% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -3.86% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.51% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности INUTX и FBLEX
Текущая волатильность для Columbia Dividend Opportunity Fund (INUTX) составляет 3.71%, в то время как у Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что INUTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INUTX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 4.24% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.90% | 8.05% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.61% | 15.24% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.61% | 14.81% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 17.40% | -1.55% |