PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INTZ с BBAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INTZ с BBAI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

INTZ (Intrusion Inc.) and BBAI (BigBear.ai Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — INTZ in Software - Infrastructure, BBAI in Information Technology Services. Over the past 3 years, INTZ returned -69.96%/yr vs 25.01%/yr for BBAI. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INTZ и BBAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intrusion Inc. (INTZ) и BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INTZ показывает доходность -33.04%, что значительно ниже, чем у BBAI с доходностью -22.22%.

INTZ

1 день
-2.99%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-33.04%
6 месяцев
-48.32%
1 год
-61.88%
3 года*
-69.96%
5 лет*
-70.22%
10 лет*
-18.56%

BBAI

1 день
-11.95%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-22.22%
6 месяцев
-38.42%
1 год
11.41%
3 года*
25.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INTZ и BBAI

2026 (YTD)20252024202320222021
INTZ
Intrusion Inc.		-33.04%-62.60%-39.23%-91.99%-8.14%-14.21%
BBAI
BigBear.ai Holdings, Inc.		-22.22%21.35%107.94%217.65%-88.10%-35.09%

Correlation

The correlation between INTZ and BBAI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2021 г.

0.19

Over the past year, INTZ and BBAI have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INTZ:

$15.61M

BBAI:

$19.87B

EPS

INTZ:

-$0.52

BBAI:

-$0.13

Коэффициент P/S

INTZ:

2.49

BBAI:

74.93

Коэффициент P/B

INTZ:

4.22

BBAI:

25.14

Общая выручка (12 мес.)

INTZ:

$6.21M

BBAI:

$127.35M

Валовая прибыль (12 мес.)

INTZ:

$4.70M

BBAI:

$32.81M

EBITDA (12 мес.)

INTZ:

-$9.70M

BBAI:

-$230.18M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intrusion Inc.

BigBear.ai Holdings, Inc.

Часто сравнивают с INTZ:
INTZ с ARQQWINTZ с CAN
Часто сравнивают с BBAI:
BBAI с PLTRBBAI с SOUNBBAI с AIBBAI с RKLBBBAI с NVDABBAI с LAESBBAI с BITX

Доходность на риск

INTZ vs. BBAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTZ
Ранг доходности на риск INTZ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTZ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTZ: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTZ: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTZ: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
BBAI
Ранг доходности на риск BBAI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAI: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAI: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTZ c BBAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intrusion Inc. (INTZ) и BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INTZBBAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
0.12

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.08
0.99

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.10

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

0.17

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

0.30

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INTZ vs. BBAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTZ на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа BBAI равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTZ и BBAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INTZBBAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

0.12

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

-0.09

-0.01

Просадки

Сравнение просадок INTZ и BBAI

Максимальная просадка INTZ за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки BBAI в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTZ и BBAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INTZBBAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-95.01%

-4.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.98%

-65.88%

-6.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.86%

-75.56%

-23.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.86%

-66.90%

-32.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.77%

-70.88%

+14.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.76%

38.55%

+9.21%

Волатильность

Сравнение волатильности INTZ и BBAI

Текущая волатильность для Intrusion Inc. (INTZ) составляет 20.01%, в то время как у BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) волатильность равна 25.01%. Это указывает на то, что INTZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INTZBBAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.01%

25.01%

-5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.96%

58.05%

+5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.72%

97.57%

-12.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

219.99%

174.99%

+45.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

178.76%

174.99%

+3.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTZ и BBAI

Ни INTZ, ни BBAI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INTZ и BBAI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intrusion Inc. и BigBear.ai Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M20222023202420252026
888.00K
34.44M
(INTZ) Общая выручка
(BBAI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

INTZ and BBAI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBAI has higher volatility (25.01%) compared to INTZ (20.01%). In terms of maximum drawdown, INTZ dropped -99.94% vs BBAI's -95.01%.

BBAI currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INTZ и BBAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор