Сравнение INTZ с BBAI
INTZ (Intrusion Inc.) and BBAI (BigBear.ai Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — INTZ in Software - Infrastructure, BBAI in Information Technology Services. Over the past 3 years, INTZ returned -64.79%/yr vs 12.89%/yr for BBAI. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTZ и BBAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTZ показывает доходность -20.26%, что значительно выше, чем у BBAI с доходностью -47.78%.
INTZ
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 30.59%
- 6 месяцев
- -31.57%
- С начала года
- -20.26%
- 1 год
- -56.12%
- 3 года*
- -64.79%
- 5 лет*
- -59.50%
- 10 лет*
- -16.25%
- Всё время*
- -10.61%
BBAI
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -28.06%
- 6 месяцев
- -53.92%
- С начала года
- -47.78%
- 1 год
- -64.53%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -20.00%
Сравнение доходности по годам INTZ и BBAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INTZ Intrusion Inc. | -20.26% | -62.60% | -39.23% | -91.99% | -8.14% | -15.27% |
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. | -47.78% | 21.35% | 107.94% | 217.65% | -88.10% | -27.90% |
Correlation
The correlation between INTZ and BBAI is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г. | 0.19 |
The correlation between INTZ and BBAI shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTZ:
$20.85M
BBAI:
$1.01B
INTZ:
-$0.52
BBAI:
-$0.10
INTZ:
2.97
BBAI:
64.71
INTZ:
5.03
BBAI:
16.88
INTZ:
$6.21M
BBAI:
$127.35M
INTZ:
$4.70M
BBAI:
$32.81M
INTZ:
-$9.70M
BBAI:
-$230.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTZ vs. BBAI — Ранг доходности на риск
INTZ
BBAI
Сравнение INTZ c BBAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intrusion Inc. (INTZ) и BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTZ | BBAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.88 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.95 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -1.49 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTZ и BBAI
Максимальная просадка INTZ за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки BBAI в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTZ и BBAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTZ | BBAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -95.01% | -4.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.15% | -68.35% | -0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.34% | -75.56% | -22.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.84% | -77.78% | -22.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.11% | -70.84% | +13.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.03% | 43.29% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTZ и BBAI
Intrusion Inc. (INTZ) имеет более высокую волатильность в 41.96% по сравнению с BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) с волатильностью 13.64%. Это указывает на то, что INTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTZ | BBAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.96% | 13.64% | +28.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.44% | 53.63% | +19.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.01% | 86.61% | +6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.50% | 172.97% | +46.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 178.69% | 172.97% | +5.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTZ и BBAI
Ни INTZ, ни BBAI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTZ и BBAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intrusion Inc. и BigBear.ai Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
INTZ and BBAI have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTZ has higher volatility (41.96%) compared to BBAI (13.64%). In terms of maximum drawdown, INTZ dropped -99.94% vs BBAI's -95.01%.
INTZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTZ и BBAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор