Сравнение INTZ с ARQQW
INTZ (Intrusion Inc.) and ARQQW (Arqit Quantum Inc. Warrants) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, INTZ returned -59.50%/yr vs -49.76%/yr for ARQQW. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTZ и ARQQW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTZ показывает доходность -20.26%, что значительно выше, чем у ARQQW с доходностью -70.98%.
INTZ
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 30.59%
- 6 месяцев
- -31.57%
- С начала года
- -20.26%
- 1 год
- -56.12%
- 3 года*
- -64.79%
- 5 лет*
- -59.50%
- 10 лет*
- -16.25%
- Всё время*
- -10.61%
ARQQW
- 1 день
- 14.29%
- 1 месяц
- -17.04%
- 6 месяцев
- -77.69%
- С начала года
- -70.98%
- 1 год
- -95.02%
- 3 года*
- -46.96%
- 5 лет*
- -49.76%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -38.79%
Сравнение доходности по годам INTZ и ARQQW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INTZ Intrusion Inc. | -20.26% | -62.60% | -39.23% | -91.99% | -8.14% | -87.09% |
ARQQW Arqit Quantum Inc. Warrants | -70.98% | -94.21% | 2,950.43% | -82.85% | -92.67% | 1,060.00% |
Correlation
The correlation between INTZ and ARQQW is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2021 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
INTZ:
$20.85M
ARQQW:
$309.34M
INTZ:
-$0.52
ARQQW:
-$4.72
INTZ:
2.97
ARQQW:
0.50
INTZ:
5.03
ARQQW:
0.03
INTZ:
$6.21M
ARQQW:
$1.43M
INTZ:
$4.70M
ARQQW:
-$307.00K
INTZ:
-$9.70M
ARQQW:
-$68.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTZ vs. ARQQW — Ранг доходности на риск
INTZ
ARQQW
Сравнение INTZ c ARQQW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intrusion Inc. (INTZ) и Arqit Quantum Inc. Warrants (ARQQW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTZ | ARQQW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.00 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.97 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -1.15 | -0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTZ и ARQQW
Максимальная просадка INTZ за все время составила -99.94%, примерно равная максимальной просадке ARQQW в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTZ и ARQQW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTZ | ARQQW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -99.54% | -0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.15% | -97.79% | +28.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.34% | -99.05% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.68% | -99.54% | -0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.84% | -99.47% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.11% | -79.00% | +21.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.03% | 82.98% | -37.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTZ и ARQQW
Текущая волатильность для Intrusion Inc. (INTZ) составляет 41.96%, в то время как у Arqit Quantum Inc. Warrants (ARQQW) волатильность равна 65.96%. Это указывает на то, что INTZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARQQW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTZ | ARQQW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.96% | 65.96% | -24.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.44% | 103.63% | -30.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.01% | 281.38% | -188.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.50% | 246.83% | -27.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 178.69% | 241.19% | -62.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTZ и ARQQW
Ни INTZ, ни ARQQW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTZ и ARQQW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intrusion Inc. и Arqit Quantum Inc. Warrants. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
INTZ and ARQQW have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARQQW has higher volatility (65.96%) compared to INTZ (41.96%). In terms of maximum drawdown, INTZ dropped -99.94% vs ARQQW's -99.54%.
ARQQW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTZ и ARQQW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор