Сравнение INTZ с CAN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение INTZ с CAN

Последнее обновление 21 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intrusion Inc. (INTZ) и Canaan Inc. (CAN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INTZ или CAN.

Корреляция

Корреляция между INTZ и CAN составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности INTZ и CAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intrusion Inc. (INTZ) и Canaan Inc. (CAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

INTZ

CAN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INTZ:

-0.17

CAN:

-0.18

Коэф-т Сортино

INTZ:

2.53

CAN:

0.61

Коэф-т Омега

INTZ:

1.31

CAN:

1.07

Коэф-т Кальмара

INTZ:

-0.73

CAN:

-0.23

Коэф-т Мартина

INTZ:

-1.04

CAN:

-0.49

Индекс Язвы

INTZ:

70.85%

CAN:

44.83%

Дневная вол-ть

INTZ:

437.68%

CAN:

120.99%

Макс. просадка

INTZ:

-99.99%

CAN:

-97.93%

Текущая просадка

INTZ:

-99.96%

CAN:

-95.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INTZ:

$26.89M

CAN:

$434.49M

EPS

INTZ:

-$2.82

CAN:

-$1.43

Общая выручка (12 мес.)

INTZ:

$4.10M

CAN:

$217.32M

Валовая прибыль (12 мес.)

INTZ:

$2.96M

CAN:

-$59.77M

EBITDA (12 мес.)

INTZ:

-$4.60M

CAN:

-$160.32M

Доходность по периодам

С начала года, INTZ показывает доходность -57.72%, что значительно ниже, чем у CAN с доходностью -12.68%.

INTZ

С начала года

-57.72%

1 месяц

-41.96%

6 месяцев

-0.76%

1 год

-68.43%

5 лет

-59.46%

10 лет

-35.22%

CAN

С начала года

-12.68%

1 месяц

-16.36%

6 месяцев

85.11%

1 год

-5.29%

5 лет

-21.18%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INTZ и CAN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INTZ

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CAN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INTZ c CAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intrusion Inc. (INTZ) и Canaan Inc. (CAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INTZ

CAN

Показатель коэффициента Шарпа INTZ на текущий момент составляет -0.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAN равному -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTZ и CAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

INTZ

CAN

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTZ и CAN

Ни INTZ, ни CAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок INTZ и CAN

Максимальная просадка INTZ за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке CAN в -97.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTZ и CAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

INTZ

CAN

Волатильность

Сравнение волатильности INTZ и CAN

Intrusion Inc. (INTZ) и Canaan Inc. (CAN) имеют волатильность 26.20% и 25.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

INTZ

CAN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INTZ и CAN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intrusion Inc. и Canaan Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение INTZ с CAN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности INTZ и CAN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INTZ и CAN

INTZ

CAN

Сравнение INTZ c CAN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTZ и CAN

Просадки

Сравнение просадок INTZ и CAN

Волатильность

Сравнение волатильности INTZ и CAN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INTZ и CAN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество