Сравнение INTZ с CAN
INTZ (Intrusion Inc.) and CAN (Canaan Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — INTZ in Software - Infrastructure, CAN in Computer Hardware. Over the past 5 years, INTZ returned -59.50%/yr vs -47.22%/yr for CAN. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTZ и CAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTZ показывает доходность -20.26%, что значительно выше, чем у CAN с доходностью -61.58%.
INTZ
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 30.59%
- 6 месяцев
- -31.57%
- С начала года
- -20.26%
- 1 год
- -56.12%
- 3 года*
- -64.79%
- 5 лет*
- -59.50%
- 10 лет*
- -16.25%
- Всё время*
- -10.61%
CAN
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -19.32%
- 6 месяцев
- -66.39%
- С начала года
- -61.58%
- 1 год
- -70.51%
- 3 года*
- -55.06%
- 5 лет*
- -47.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -41.08%
Сравнение доходности по годам INTZ и CAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTZ Intrusion Inc. | -20.26% | -62.60% | -39.23% | -91.99% | -8.14% | -80.48% | 220.36% | 1.85% |
CAN Canaan Inc. | -61.58% | -66.34% | -11.26% | 12.14% | -60.00% | -13.15% | -2.79% | -32.22% |
Correlation
The correlation between INTZ and CAN is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2019 г. | 0.20 |
The correlation between INTZ and CAN shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTZ:
$20.85M
CAN:
$124.50M
INTZ:
-$0.52
CAN:
-$0.35
INTZ:
2.97
CAN:
0.32
INTZ:
5.03
CAN:
0.48
INTZ:
$6.21M
CAN:
$510.04M
INTZ:
$4.70M
CAN:
$17.56M
INTZ:
-$9.70M
CAN:
-$144.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTZ vs. CAN — Ранг доходности на риск
INTZ
CAN
Сравнение INTZ c CAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intrusion Inc. (INTZ) и Canaan Inc. (CAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTZ | CAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.91 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.81 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -1.16 | -0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTZ и CAN
Максимальная просадка INTZ за все время составила -99.94%, примерно равная максимальной просадке CAN в -99.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTZ и CAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTZ | CAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -99.27% | -0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.15% | -87.07% | +17.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.34% | -91.69% | -6.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.68% | -97.52% | -2.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.84% | -99.27% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.11% | -83.99% | +26.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.03% | 61.14% | -16.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTZ и CAN
Intrusion Inc. (INTZ) имеет более высокую волатильность в 41.96% по сравнению с Canaan Inc. (CAN) с волатильностью 30.28%. Это указывает на то, что INTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTZ | CAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.96% | 30.28% | +11.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.44% | 63.65% | +9.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.01% | 116.29% | -23.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.50% | 111.78% | +107.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 178.69% | 126.10% | +52.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTZ и CAN
Ни INTZ, ни CAN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTZ и CAN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intrusion Inc. и Canaan Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
INTZ and CAN have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTZ has higher volatility (41.96%) compared to CAN (30.28%). In terms of maximum drawdown, INTZ dropped -99.94% vs CAN's -99.27%.
INTZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTZ и CAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор