Сравнение INTZ с CAN
INTZ (Intrusion Inc.) and CAN (Canaan Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — INTZ in Software - Infrastructure, CAN in Computer Hardware. Over the past 5 years, INTZ returned -70.22%/yr vs -49.56%/yr for CAN. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTZ и CAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTZ показывает доходность -33.04%, что значительно выше, чем у CAN с доходностью -48.10%.
INTZ
- 1 день
- -2.99%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -33.04%
- 6 месяцев
- -48.32%
- 1 год
- -61.88%
- 3 года*
- -69.96%
- 5 лет*
- -70.22%
- 10 лет*
- -18.56%
CAN
- 1 день
- -7.94%
- 1 месяц
- -35.36%
- С начала года
- -48.10%
- 6 месяцев
- -61.64%
- 1 год
- -38.00%
- 3 года*
- -42.96%
- 5 лет*
- -49.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INTZ и CAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTZ Intrusion Inc. | -33.04% | -62.60% | -39.23% | -91.99% | -8.14% | -80.48% | 220.36% | 0.92% |
CAN Canaan Inc. | -48.10% | -66.34% | -11.26% | 12.14% | -60.00% | -13.15% | -2.79% | -32.22% |
Correlation
The correlation between INTZ and CAN is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2019 г. | 0.20 |
Over the past year, INTZ and CAN have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
INTZ:
$15.61M
CAN:
$247.60M
INTZ:
-$0.52
CAN:
-$0.38
INTZ:
2.49
CAN:
0.39
INTZ:
4.22
CAN:
0.65
INTZ:
$6.21M
CAN:
$510.04M
INTZ:
$4.70M
CAN:
$17.56M
INTZ:
-$9.70M
CAN:
-$144.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTZ vs. CAN — Ранг доходности на риск
INTZ
CAN
Сравнение INTZ c CAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intrusion Inc. (INTZ) и Canaan Inc. (CAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INTZ | CAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.03 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.46 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -0.70 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INTZ | CAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | -0.32 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | -0.45 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | -0.31 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок INTZ и CAN
Максимальная просадка INTZ за все время составила -99.94%, примерно равная максимальной просадке CAN в -99.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTZ и CAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTZ | CAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -99.02% | -0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.98% | -82.53% | +10.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.86% | -88.77% | -10.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.90% | -96.65% | -3.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.86% | -99.02% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.77% | -83.77% | +27.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.76% | 54.52% | -6.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTZ и CAN
Текущая волатильность для Intrusion Inc. (INTZ) составляет 20.01%, в то время как у Canaan Inc. (CAN) волатильность равна 21.76%. Это указывает на то, что INTZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTZ | CAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.01% | 21.76% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.96% | 60.14% | +3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.72% | 120.34% | -35.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.99% | 111.53% | +108.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 178.76% | 126.51% | +52.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTZ и CAN
Ни INTZ, ни CAN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTZ и CAN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intrusion Inc. и Canaan Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
INTZ and CAN have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAN has higher volatility (21.76%) compared to INTZ (20.01%). In terms of maximum drawdown, INTZ dropped -99.94% vs CAN's -99.02%.
CAN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTZ и CAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор