Сравнение INTW с HOOG
INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) and HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, INTW returned 1617.48% vs -29.31% for HOOG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. INTW charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for HOOG.
Доходность
Сравнение доходности INTW и HOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTW показывает доходность 562.71%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -60.40%.
INTW
- 1 день
- 8.89%
- 1 месяц
- 29.41%
- С начала года
- 562.71%
- 6 месяцев
- 361.23%
- 1 год
- 1,617.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOG
- 1 день
- -12.13%
- 1 месяц
- 10.59%
- С начала года
- -60.40%
- 6 месяцев
- -72.73%
- 1 год
- -29.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INTW и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 562.71% | 63.01% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -60.40% | 291.44% |
Correlation
The correlation between INTW and HOOG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTW vs. HOOG — Ранг доходности на риск
INTW
HOOG
Сравнение INTW c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INTW | HOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +11.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.07 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 33.18 | -0.34 | +33.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 77.63 | -0.55 | +78.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INTW | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.42 | -0.22 | +11.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.39 | 0.31 | +3.08 |
Просадки
Сравнение просадок INTW и HOOG
Максимальная просадка INTW за все время составила -60.58%, что меньше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTW и HOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTW | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.58% | -86.94% | +26.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.34% | -86.94% | +37.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.69% | -81.53% | +54.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.07% | -37.56% | +7.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.05% | 53.22% | -32.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTW и HOOG
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) имеет более высокую волатильность в 48.71% по сравнению с Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) с волатильностью 41.51%. Это указывает на то, что INTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTW | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 48.71% | 41.51% | +7.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 111.40% | 100.64% | +10.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.36% | 137.15% | +6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.22% | 144.88% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.22% | 144.88% | +0.34% |
Сравнение комиссий INTW и HOOG
INTW берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTW и HOOG
INTW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 31.07%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 31.07% | 12.30% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INTW and HOOG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTW has higher volatility (48.71%) compared to HOOG (41.51%). In terms of maximum drawdown, INTW dropped -60.58% vs HOOG's -86.94%.
On 1-year performance, INTW leads with 1617.48% vs -29.31% for HOOG. On fees, HOOG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, HOOG has been the lower-risk option at 41.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, INTW has performed better with a 1617.48% return vs -29.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
HOOG has the higher dividend yield at 31.07%, compared with 0.00% for INTW.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for INTW and 0.75% for HOOG.
INTW currently has the higher Sharpe Ratio (11.42 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTW и HOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор