Сравнение INTW с CEGX
INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) and CEGX (Tradr 2X Long CEG Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, INTW returned 1134.92% vs -56.36% for CEGX. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship. INTW charges 1.50%/yr vs 1.30%/yr for CEGX.
Доходность
Сравнение доходности INTW и CEGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTW показывает доходность 345.89%, что значительно выше, чем у CEGX с доходностью -53.70%.
INTW
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -37.16%
- 6 месяцев
- 187.29%
- С начала года
- 345.89%
- 1 год
- 1,134.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 281.04%
CEGX
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 13.80%
- 6 месяцев
- -6.16%
- С начала года
- -53.70%
- 1 год
- -56.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -45.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.03M | $1.27M | $2.90M | |
| $150.68M | $131.12M | $207.99M |
Сравнение доходности по годам INTW и CEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 345.89% | 95.16% |
CEGX Tradr 2X Long CEG Daily ETF | -53.70% | 13.33% |
Correlation
The correlation between INTW and CEGX is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTW vs. CEGX — Ранг доходности на риск
INTW
CEGX
Сравнение INTW c CEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) и Tradr 2X Long CEG Daily ETF (CEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTW | CEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 0.93 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.59 | -0.78 | +17.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.54 | -1.24 | +44.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTW и CEGX
Максимальная просадка INTW за все время составила -69.16%, что меньше максимальной просадки CEGX в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTW и CEGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTW | CEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.16% | -72.88% | +3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.16% | -72.88% | +3.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.11% | -66.71% | +12.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.81% | -38.57% | +7.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.30% | 45.77% | -19.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTW и CEGX
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) имеет более высокую волатильность в 48.62% по сравнению с Tradr 2X Long CEG Daily ETF (CEGX) с волатильностью 19.67%. Это указывает на то, что INTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTW | CEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 48.62% | 19.67% | +28.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 117.90% | 68.89% | +49.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 158.43% | 93.41% | +65.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.04% | 92.51% | +58.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.04% | 92.51% | +58.53% |
Сравнение комиссий INTW и CEGX
INTW берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CEGX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTW и CEGX
Ни INTW, ни CEGX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
INTW and CEGX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTW has higher volatility (48.62%) compared to CEGX (19.67%). In terms of maximum drawdown, INTW dropped -69.16% vs CEGX's -72.88%.
On 1-year performance, INTW leads with 1134.92% vs -56.36% for CEGX. On fees, CEGX is cheaper at 1.30% per year. On volatility, CEGX has been the lower-risk option at 19.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, INTW has performed better with a 1134.92% return vs -56.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEGX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
INTW and CEGX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Tradr. Their fees differ too: 1.50% for INTW and 1.30% for CEGX.
INTW currently has the higher Sharpe Ratio (7.25 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTW и CEGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор