Сравнение CEGX с UPSX
CEGX (Tradr 2X Long CEG Daily ETF) and UPSX (Tradr 2X Long UPST Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. Over the past year, CEGX returned -50.84% vs -91.90% for UPSX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CEGX и UPSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEGX показывает доходность -57.70%, что значительно выше, чем у UPSX с доходностью -65.35%.
CEGX
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- -13.33%
- 6 месяцев
- -53.77%
- С начала года
- -57.70%
- 1 год
- -50.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPSX
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- -11.14%
- 6 месяцев
- -70.27%
- С начала года
- -65.35%
- 1 год
- -91.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEGX и UPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CEGX Tradr 2X Long CEG Daily ETF | -57.70% | 13.33% |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | -65.35% | -77.95% |
Correlation
The correlation between CEGX and UPSX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEGX vs. UPSX — Ранг доходности на риск
CEGX
UPSX
Сравнение CEGX c UPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long CEG Daily ETF (CEGX) и Tradr 2X Long UPST Daily ETF (UPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEGX | UPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.83 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.97 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -1.17 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEGX и UPSX
Максимальная просадка CEGX за все время составила -72.88%, что меньше максимальной просадки UPSX в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEGX и UPSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEGX | UPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -95.01% | +22.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.88% | -95.01% | +22.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.59% | -93.18% | +23.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.04% | -68.56% | +31.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.33% | 78.45% | -35.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEGX и UPSX
Текущая волатильность для Tradr 2X Long CEG Daily ETF (CEGX) составляет 20.97%, в то время как у Tradr 2X Long UPST Daily ETF (UPSX) волатильность равна 28.26%. Это указывает на то, что CEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEGX | UPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.97% | 28.26% | -7.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.18% | 99.53% | -28.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.60% | 138.24% | -44.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.42% | 138.42% | -45.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.42% | 138.42% | -45.00% |
Сравнение комиссий CEGX и UPSX
И CEGX, и UPSX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEGX и UPSX
Ни CEGX, ни UPSX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CEGX and UPSX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPSX has higher volatility (28.26%) compared to CEGX (20.97%). In terms of maximum drawdown, CEGX dropped -72.88% vs UPSX's -95.01%.
On 1-year performance, CEGX leads with -50.84% vs -91.90% for UPSX. Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. On volatility, CEGX has been the lower-risk option at 20.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEGX has performed better with a -50.84% return vs -91.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEGX and UPSX have the same expense ratio: 1.30% per year.
CEGX and UPSX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CEGX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEGX и UPSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор