Сравнение CEGX с QUBX
CEGX (Tradr 2X Long CEG Daily ETF) and QUBX (Tradr 2X Long QUBT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Over the past year, CEGX returned -50.84% vs -94.95% for QUBX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CEGX и QUBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEGX показывает доходность -57.70%, что значительно выше, чем у QUBX с доходностью -70.05%.
CEGX
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- -13.33%
- 6 месяцев
- -53.77%
- С начала года
- -57.70%
- 1 год
- -50.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QUBX
- 1 день
- -10.14%
- 1 месяц
- -47.00%
- 6 месяцев
- -78.26%
- С начала года
- -70.05%
- 1 год
- -94.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEGX и QUBX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CEGX Tradr 2X Long CEG Daily ETF | -57.70% | 13.33% |
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | -70.05% | -84.78% |
Correlation
The correlation between CEGX and QUBX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEGX vs. QUBX — Ранг доходности на риск
CEGX
QUBX
Сравнение CEGX c QUBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long CEG Daily ETF (CEGX) и Tradr 2X Long QUBT Daily ETF (QUBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEGX | QUBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.91 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.99 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -1.21 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEGX и QUBX
Максимальная просадка CEGX за все время составила -72.88%, что меньше максимальной просадки QUBX в -96.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEGX и QUBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEGX | QUBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -96.40% | +23.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.88% | -96.40% | +23.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.59% | -96.36% | +26.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.04% | -72.12% | +35.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.33% | 78.17% | -34.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEGX и QUBX
Текущая волатильность для Tradr 2X Long CEG Daily ETF (CEGX) составляет 20.97%, в то время как у Tradr 2X Long QUBT Daily ETF (QUBX) волатильность равна 47.14%. Это указывает на то, что CEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEGX | QUBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.97% | 47.14% | -26.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.18% | 133.49% | -62.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.60% | 198.97% | -105.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.42% | 198.32% | -104.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.42% | 198.32% | -104.90% |
Сравнение комиссий CEGX и QUBX
И CEGX, и QUBX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEGX и QUBX
Ни CEGX, ни QUBX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CEGX and QUBX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUBX has higher volatility (47.14%) compared to CEGX (20.97%). In terms of maximum drawdown, CEGX dropped -72.88% vs QUBX's -96.40%.
On 1-year performance, CEGX leads with -50.84% vs -94.95% for QUBX. Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. On volatility, CEGX has been the lower-risk option at 20.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEGX has performed better with a -50.84% return vs -94.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEGX and QUBX have the same expense ratio: 1.30% per year.
CEGX and QUBX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
QUBX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEGX и QUBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор