PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INTW с AMUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INTW с AMUU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) and AMUU (Direxion Daily AMD Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, INTW returned 833.60% vs 458.38% for AMUU. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INTW charges 1.50%/yr vs 0.97%/yr for AMUU.

Доходность

Сравнение доходности INTW и AMUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) и Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INTW показывает доходность 332.72%, что значительно выше, чем у AMUU с доходностью 285.26%.

INTW

1 день
-11.89%
1 месяц
-36.23%
6 месяцев
160.20%
С начала года
332.72%
1 год
833.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMUU

1 день
-11.31%
1 месяц
-7.52%
6 месяцев
245.12%
С начала года
285.26%
1 год
458.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INTW и AMUU

2026 (YTD)2025
INTW
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF		332.72%60.89%
AMUU
Direxion Daily AMD Bull 2X Shares		285.26%145.24%

Correlation

The correlation between INTW and AMUU is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

0.51

The correlation between INTW and AMUU has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INTW и AMUU

Секторы
INTW
AMUU

Технологии

66.7%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

INTW
66.7%
AMUU
100.0%

Сырьевые материалы

INTW

-

AMUU

-

Коммуникационные услуги

INTW

-

AMUU

-

Потребительский циклический сектор

INTW

-

AMUU

-

Потребительский защитный сектор

INTW

-

AMUU

-

Энергетика

INTW

-

AMUU

-

Финансовые услуги

INTW

-

AMUU

-

Здравоохранение

INTW

-

AMUU

-

Промышленность

INTW

-

AMUU

-

Недвижимость

INTW

-

AMUU

-

Коммунальные услуги

INTW

-

AMUU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF

Direxion Daily AMD Bull 2X Shares

Часто сравнивают с INTW:
INTW с LINTINTW с LITXINTW с SOXLINTW с UPROINTW с MSFXINTW с ERYINTW с SPOG
Часто сравнивают с AMUU:
AMUU с AMDLAMUU с AMDGAMUU с AMDAMUU с MUUAMUU с TSMXAMUU с XDQQAMUU с KORU

Доходность на риск

INTW vs. AMUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTW
Ранг доходности на риск INTW: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTW: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTW: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTW: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTW: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTW: 9797
Ранг коэф-та Мартина
AMUU
Ранг доходности на риск AMUU: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMUU: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUU: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUU: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUU: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUU: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTW c AMUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) и Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INTWAMUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.47
3.37

+2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
3.29

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.42

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.18

8.21

+6.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.20

15.82

+20.38

INTW vs. AMUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTW на текущий момент составляет 5.47, что выше коэффициента Шарпа AMUU равного 3.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTW и AMUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INTW и AMUU

Максимальная просадка INTW за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки AMUU в -56.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTW и AMUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INTWAMUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.58%

-56.47%

-4.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.46%

-56.31%

+0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.46%

-27.76%

-27.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.73%

-22.09%

-7.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.21%

29.16%

-5.95%

Волатильность

Сравнение волатильности INTW и AMUU

GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) имеет более высокую волатильность в 52.06% по сравнению с Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) с волатильностью 43.21%. Это указывает на то, что INTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INTWAMUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

52.06%

43.21%

+8.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

123.38%

106.56%

+16.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

154.09%

137.43%

+16.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

149.56%

133.98%

+15.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

149.56%

133.98%

+15.58%

Сравнение комиссий INTW и AMUU

INTW берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии AMUU в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTW и AMUU

INTW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMUU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%.

ПозицияTTM2025
AMUU
Direxion Daily AMD Bull 2X Shares		3.90%13.58%
INTW
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INTW and AMUU have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTW has higher volatility (52.06%) compared to AMUU (43.21%). In terms of maximum drawdown, INTW dropped -60.58% vs AMUU's -56.47%.

On 1-year performance, INTW leads with 833.60% vs 458.38% for AMUU. On fees, AMUU is cheaper at 0.97% per year. On volatility, AMUU has been the lower-risk option at 43.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INTW has performed better with a 833.60% return vs 458.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMUU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.

AMUU has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 0.00% for INTW.

They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for INTW and 0.97% for AMUU.

INTW currently has the higher Sharpe Ratio (5.47 vs 3.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INTW и AMUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор