Сравнение INTU с SLV
INTU (Intuit Inc.) is a stock, while SLV (iShares Silver Trust) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 10 years, INTU returned 10.90%/yr vs 13.99%/yr for SLV. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTU и SLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTU показывает доходность -58.02%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью -4.86%. За последние 10 лет акции INTU уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 10.90% против 13.99% соответственно.
INTU
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -26.85%
- С начала года
- -58.02%
- 6 месяцев
- -58.55%
- 1 год
- -63.00%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- 10.90%
SLV
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -18.83%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 85.90%
- 3 года*
- 41.27%
- 5 лет*
- 18.83%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение доходности по годам INTU и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | -58.02% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
SLV iShares Silver Trust | -4.86% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Correlation
The correlation between INTU and SLV is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г. | 0.09 |
The correlation between INTU and SLV shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTU vs. SLV — Ранг доходности на риск
INTU
SLV
Сравнение INTU c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTU | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.29 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 1.89 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | 4.10 | -5.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTU и SLV
Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, примерно равная максимальной просадке SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTU | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -76.28% | +0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.49% | -45.40% | -20.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.49% | -45.40% | -20.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.49% | -45.40% | -20.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.49% | -45.40% | -20.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | -41.96% | -23.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.14% | -44.66% | +20.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.92% | 20.88% | +13.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTU и SLV
Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 28.49% по сравнению с iShares Silver Trust (SLV) с волатильностью 16.34%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTU | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.49% | 16.34% | +12.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.51% | 59.10% | -16.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.40% | 59.82% | -15.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.54% | 36.46% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.98% | 32.00% | +1.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTU и SLV
Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | 1.68% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INTU and SLV have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.49%) compared to SLV (16.34%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs SLV's -76.28%.
SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTU и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор