Сравнение INTM с SUB
INTM (Invesco Intermediate Municipal ETF) and SUB (iShares Short-Term National Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. INTM is actively managed, while SUB is passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. INTM charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for SUB.
Доходность
Сравнение доходности INTM и SUB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTM показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у SUB с доходностью 0.83%.
INTM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SUB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 1.50%
Сравнение доходности по годам INTM и SUB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INTM Invesco Intermediate Municipal ETF | 1.82% | 4.72% |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | 0.83% | 1.45% |
Correlation
The correlation between INTM and SUB is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTM vs. SUB — Ранг доходности на риск
INTM
SUB
Сравнение INTM c SUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Intermediate Municipal ETF (INTM) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INTM | SUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.17 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.05 | 0.42 | +2.62 |
Просадки
Сравнение просадок INTM и SUB
Максимальная просадка INTM за все время составила -2.65%, что меньше максимальной просадки SUB в -9.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTM и SUB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTM | SUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.65% | -9.46% | +6.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -4.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -0.06% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.48% | -0.92% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INTM и SUB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTM | SUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53% | 1.00% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.53% | 1.64% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.53% | 2.59% | -0.06% |
Сравнение комиссий INTM и SUB
INTM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SUB в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTM и SUB
Дивидендная доходность INTM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности SUB в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTM Invesco Intermediate Municipal ETF | 2.62% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | 2.52% | 2.42% | 2.10% | 1.73% | 0.86% | 0.72% | 1.23% | 1.58% | 1.32% | 0.95% | 0.75% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
INTM and SUB have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SUB is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SUB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for INTM.
INTM has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 2.52% for SUB.
They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.35% for INTM and 0.07% for SUB.
Подберите оптимальное распределение для INTM и SUB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор