Сравнение INTM с SPHQ
INTM (Invesco Intermediate Municipal ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - INTM is a Municipal Bonds fund actively managed by Invesco, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. INTM is actively managed, while SPHQ is passively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. INTM charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.
Доходность
Сравнение доходности INTM и SPHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTM показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 16.16%.
INTM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHQ
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 6.34%
- С начала года
- 16.16%
- 6 месяцев
- 16.98%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 14.67%
- 10 лет*
- 15.04%
Сравнение доходности по годам INTM и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INTM Invesco Intermediate Municipal ETF | 1.82% | 4.72% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 16.16% | 4.17% |
Correlation
The correlation between INTM and SPHQ is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTM vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
INTM
SPHQ
Сравнение INTM c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Intermediate Municipal ETF (INTM) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INTM | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.89 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.05 | 0.53 | +2.51 |
Просадки
Сравнение просадок INTM и SPHQ
Максимальная просадка INTM за все время составила -2.65%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTM и SPHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTM | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.65% | -57.83% | +55.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | 0.00% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.48% | -10.70% | +10.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INTM и SPHQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTM | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53% | 12.62% | -10.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.53% | 16.45% | -13.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.53% | 17.86% | -15.33% |
Сравнение комиссий INTM и SPHQ
INTM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTM и SPHQ
Дивидендная доходность INTM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности SPHQ в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTM Invesco Intermediate Municipal ETF | 2.62% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.03% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
INTM and SPHQ have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for INTM.
INTM has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 1.03% for SPHQ.
INTM is categorized as Municipal Bonds, while SPHQ is S&P 500. Their fees differ too: 0.35% for INTM and 0.15% for SPHQ.
Подберите оптимальное распределение для INTM и SPHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор