Сравнение INTM с FUMB
INTM (Invesco Intermediate Municipal ETF) and FUMB (First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. INTM charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for FUMB.
Доходность
Сравнение доходности INTM и FUMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTM показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у FUMB с доходностью 1.15%.
INTM
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FUMB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 3.00%
- 5 лет*
- 1.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INTM и FUMB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INTM Invesco Intermediate Municipal ETF | 1.74% | 4.72% |
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 1.15% | 0.96% |
Correlation
The correlation between INTM and FUMB is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTM vs. FUMB — Ранг доходности на риск
INTM
FUMB
Сравнение INTM c FUMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Intermediate Municipal ETF (INTM) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INTM | FUMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.46 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.02 | 1.01 | +2.01 |
Просадки
Сравнение просадок INTM и FUMB
Максимальная просадка INTM за все время составила -2.65%, примерно равная максимальной просадке FUMB в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTM и FUMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTM | FUMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.65% | -2.68% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | 0.00% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.48% | -0.19% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INTM и FUMB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTM | FUMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54% | 0.76% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.54% | 1.16% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.54% | 1.77% | +0.77% |
Сравнение комиссий INTM и FUMB
INTM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FUMB в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTM и FUMB
Дивидендная доходность INTM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности FUMB в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 2.80% | 2.90% | 2.86% | 2.24% | 1.02% | 0.43% | 0.94% | 1.74% | 0.15% |
INTM Invesco Intermediate Municipal ETF | 2.62% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INTM and FUMB have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, INTM is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INTM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for FUMB.
FUMB has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 2.62% for INTM.
They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for INTM and 0.45% for FUMB.
Подберите оптимальное распределение для INTM и FUMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор