Сравнение INTM с OVM
INTM (Invesco Intermediate Municipal ETF) and OVM (Overlay Shares Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. INTM charges 0.35%/yr vs 0.82%/yr for OVM.
Доходность
Сравнение доходности INTM и OVM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTM показывает доходность 2.34%, что значительно ниже, чем у OVM с доходностью 3.62%.
INTM
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- 2.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OVM
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- 2.33%
- С начала года
- 3.62%
- 1 год
- 9.97%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INTM и OVM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INTM Invesco Intermediate Municipal ETF | 2.34% | 4.72% |
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 3.62% | 5.66% |
Correlation
The correlation between INTM and OVM is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTM vs. OVM — Ранг доходности на риск
INTM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OVM
Сравнение INTM c OVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Intermediate Municipal ETF (INTM) и Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTM | OVM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTM и OVM
Максимальная просадка INTM за все время составила -2.65%, что меньше максимальной просадки OVM в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTM и OVM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTM | OVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.65% | -15.58% | +12.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -0.80% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -3.95% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INTM и OVM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTM | OVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51% | 4.30% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.51% | 5.42% | -2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.51% | 6.51% | -4.00% |
Сравнение комиссий INTM и OVM
INTM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии OVM в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTM и OVM
Дивидендная доходность INTM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности OVM в 5.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTM Invesco Intermediate Municipal ETF | 2.92% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 5.29% | 5.45% | 4.91% | 4.66% | 4.21% | 6.10% | 3.97% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
INTM and OVM have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, INTM is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INTM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.82% for OVM.
OVM has the higher dividend yield at 5.29%, compared with 2.92% for INTM.
They also come from different issuers: Invesco and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.35% for INTM and 0.82% for OVM.
Подберите оптимальное распределение для INTM и OVM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор