Сравнение INTL с SPDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Main International ETF (INTL) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).
INTL и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INTL - это активно управляемый фонд от Main Funds. Фонд был запущен 1 дек. 2022 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности INTL и SPDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INTL и SPDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
INTL Main International ETF | 1.65% | 29.55% | 2.00% | 18.20% | -2.66% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 2.79% | 34.75% | 3.55% | 17.81% | -3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, INTL показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 2.79%.
INTL
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- -7.53%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 4.66%
- 1 год
- 25.20%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDW
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 29.84%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 9.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INTL и SPDW
INTL берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.
Доходность на риск
INTL vs. SPDW — Ранг доходности на риск
INTL
SPDW
Сравнение INTL c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main International ETF (INTL) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INTL | SPDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.71 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 2.34 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.34 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.49 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.18 | 9.76 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INTL | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.71 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.21 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между INTL и SPDW составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTL и SPDW
Дивидендная доходность INTL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности SPDW в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTL Main International ETF | 2.53% | 2.57% | 2.71% | 2.86% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.21% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок INTL и SPDW
Максимальная просадка INTL за все время составила -14.48%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTL и SPDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| INTL | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.48% | -60.02% | +45.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -11.55% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.77% | -8.63% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -13.01% | +10.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.94% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTL и SPDW
Main International ETF (INTL) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеют волатильность 8.36% и 8.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INTL | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 8.31% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 11.51% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.49% | 17.57% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.27% | 16.26% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.27% | 17.15% | -1.88% |