PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INTL с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INTL с JIVE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Main International ETF (INTL) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).

INTL и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INTL - это активно управляемый фонд от Main Funds. Фонд был запущен 1 дек. 2022 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности INTL и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main International ETF (INTL) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INTL и JIVE

2026 (YTD)202520242023
INTL
Main International ETF		1.65%29.55%2.00%8.87%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		6.68%49.80%11.22%5.38%

Доходность по периодам

С начала года, INTL показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 6.68%.

INTL

1 день
3.54%
1 месяц
-7.53%
С начала года
1.65%
6 месяцев
4.66%
1 год
25.20%
3 года*
14.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

JIVE

1 день
2.99%
1 месяц
-6.76%
С начала года
6.68%
6 месяцев
16.90%
1 год
42.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main International ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с INTL:
INTL с VXUSINTL с QQQINTL с VOOINTL с SPYINTL с NVDAINTL с VGTINTL с AAPL
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Сравнение комиссий INTL и JIVE

INTL берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии JIVE в 0.55%.

INTL
Main International ETF
JIVE
Jpmorgan International Value ETF

Доходность на риск

INTL vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTL
Ранг доходности на риск INTL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTL: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTL c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main International ETF (INTL) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INTLJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

2.52

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

3.20

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.50

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

3.50

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.18

14.57

-6.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INTL vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTL на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTL и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INTLJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.52

-1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.90

-0.98

Корреляция

Корреляция между INTL и JIVE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTL и JIVE

Дивидендная доходность INTL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности JIVE в 2.70%

TTM2025202420232022
INTL
Main International ETF		2.53%2.57%2.71%2.86%1.41%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.70%2.88%2.48%0.74%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INTL и JIVE

Максимальная просадка INTL за все время составила -14.48%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTL и JIVE.

Загрузка...

Показатели просадок

INTLJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.48%

-13.79%

-0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-11.96%

+0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.77%

-7.13%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-1.95%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.87%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности INTL и JIVE

Main International ETF (INTL) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Jpmorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что INTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INTLJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

7.78%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

11.07%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

16.93%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

14.85%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

14.85%

+0.42%