PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INTL с IDEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INTL с IDEV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Main International ETF (INTL) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV).

INTL и IDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INTL - это активно управляемый фонд от Main Funds. Фонд был запущен 1 дек. 2022 г.. IDEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности INTL и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main International ETF (INTL) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INTL и IDEV

2026 (YTD)2025202420232022
INTL
Main International ETF		1.65%29.55%2.00%18.20%-2.66%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		1.32%32.56%4.54%17.36%-2.78%

Доходность по периодам

С начала года, INTL показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у IDEV с доходностью 1.32%.

INTL

1 день
3.54%
1 месяц
-7.53%
С начала года
1.65%
6 месяцев
4.66%
1 год
25.20%
3 года*
14.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

IDEV

1 день
3.16%
1 месяц
-7.78%
С начала года
1.32%
6 месяцев
6.19%
1 год
25.70%
3 года*
15.12%
5 лет*
8.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main International ETF

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Часто сравнивают с INTL:
INTL с VXUSINTL с QQQINTL с VOOINTL с SPYINTL с NVDAINTL с VGTINTL с AAPL
Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VEU

Сравнение комиссий INTL и IDEV

INTL берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.

INTL
Main International ETF
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Доходность на риск

INTL vs. IDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTL
Ранг доходности на риск INTL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTL: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTL c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main International ETF (INTL) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INTLIDEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.51

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.11

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

2.21

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.18

8.73

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INTL vs. IDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTL на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDEV равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTL и IDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INTLIDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.51

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.51

+0.42

Корреляция

Корреляция между INTL и IDEV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTL и IDEV

Дивидендная доходность INTL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности IDEV в 3.36%

TTM202520242023202220212020201920182017
INTL
Main International ETF		2.53%2.57%2.71%2.86%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.36%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%

Просадки

Сравнение просадок INTL и IDEV

Максимальная просадка INTL за все время составила -14.48%, что меньше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTL и IDEV.

Загрузка...

Показатели просадок

INTLIDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.48%

-34.77%

+20.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-11.20%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.77%

-7.89%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-6.64%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.83%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности INTL и IDEV

Main International ETF (INTL) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что INTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INTLIDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

7.65%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

10.90%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

17.11%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

16.12%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

17.26%

-1.99%