Сравнение INTL с FDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Main International ETF (INTL) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT).
INTL и FDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INTL - это активно управляемый фонд от Main Funds. Фонд был запущен 1 дек. 2022 г.. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности INTL и FDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INTL и FDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
INTL Main International ETF | 1.65% | 29.55% | 2.00% | 18.20% | -2.66% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 9.83% | 52.21% | 6.97% | 15.03% | -2.54% |
Доходность по периодам
С начала года, INTL показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 9.83%.
INTL
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- -7.53%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 4.66%
- 1 год
- 25.20%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDT
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -10.30%
- С начала года
- 9.83%
- 6 месяцев
- 17.39%
- 1 год
- 54.93%
- 3 года*
- 24.48%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 9.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INTL и FDT
INTL берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FDT в 0.80%.
Доходность на риск
INTL vs. FDT — Ранг доходности на риск
INTL
FDT
Сравнение INTL c FDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main International ETF (INTL) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INTL | FDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 2.86 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 3.48 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.55 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 4.01 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.18 | 16.70 | -8.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INTL | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 2.86 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.35 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между INTL и FDT составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTL и FDT
Дивидендная доходность INTL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности FDT в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTL Main International ETF | 2.53% | 2.57% | 2.71% | 2.86% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 3.24% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок INTL и FDT
Максимальная просадка INTL за все время составила -14.48%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTL и FDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| INTL | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.48% | -46.10% | +31.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -13.41% | +1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.77% | -10.30% | +2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -10.86% | +7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 3.22% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTL и FDT
Текущая волатильность для Main International ETF (INTL) составляет 8.36%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 9.73%. Это указывает на то, что INTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INTL | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 9.73% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 13.97% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.49% | 19.35% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.27% | 17.86% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.27% | 18.32% | -3.05% |