PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INTL с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INTL с EFAV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INTL (Main International ETF) and EFAV (iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. INTL is actively managed, while EFAV is passively managed. Over the past 3 years, INTL returned 17.19%/yr vs 12.87%/yr for EFAV. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INTL charges 1.04%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.

Доходность

Сравнение доходности INTL и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main International ETF (INTL) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INTL показывает доходность 11.21%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 3.83%.

INTL

1 день
-1.27%
1 месяц
3.36%
С начала года
11.21%
6 месяцев
13.45%
1 год
27.41%
3 года*
17.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

EFAV

1 день
-0.68%
1 месяц
-1.10%
С начала года
3.83%
6 месяцев
5.18%
1 год
9.41%
3 года*
12.87%
5 лет*
6.17%
10 лет*
5.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INTL и EFAV

2026 (YTD)2025202420232022
INTL
Main International ETF		11.21%29.55%2.00%18.20%-2.66%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.83%26.00%5.30%12.52%-1.11%

Correlation

The correlation between INTL and EFAV is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2022 г.

0.73

The correlation between INTL and EFAV has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INTL и EFAV

Секторы
INTL
EFAV

Финансовые услуги

23.7%
19.9%

Технологии

15.3%
4.5%

Промышленность

15.1%
15.1%

Сырьевые материалы

9.1%
1.6%

Потребительский циклический сектор

8.0%
5.2%

Здравоохранение

6.5%
12.4%

Энергетика

6.1%
8.2%

Потребительский защитный сектор

5.6%
11.5%

Коммуникационные услуги

5.0%
9.7%

Коммунальные услуги

3.3%
9.1%

Недвижимость

2.2%
2.9%

Финансовые услуги

INTL
23.7%
EFAV
19.9%

Технологии

INTL
15.3%
EFAV
4.5%

Промышленность

INTL
15.1%
EFAV
15.1%

Сырьевые материалы

INTL
9.1%
EFAV
1.6%

Потребительский циклический сектор

INTL
8.0%
EFAV
5.2%

Здравоохранение

INTL
6.5%
EFAV
12.4%

Энергетика

INTL
6.1%
EFAV
8.2%

Потребительский защитный сектор

INTL
5.6%
EFAV
11.5%

Коммуникационные услуги

INTL
5.0%
EFAV
9.7%

Коммунальные услуги

INTL
3.3%
EFAV
9.1%

Недвижимость

INTL
2.2%
EFAV
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main International ETF

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Часто сравнивают с INTL:
INTL с VXUSINTL с QQQINTL с VOOINTL с SPYINTL с NVDAINTL с VGTINTL с AAPL
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Доходность на риск

INTL vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTL
Ранг доходности на риск INTL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTL: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTL c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main International ETF (INTL) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INTLEFAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
0.92

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
1.33

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.17

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

1.46

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.45

4.10

+5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INTL vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTL на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа EFAV равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTL и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INTLEFAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

0.92

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.53

+0.52

Просадки

Сравнение просадок INTL и EFAV

Максимальная просадка INTL за все время составила -14.48%, что меньше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTL и EFAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INTLEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.48%

-27.56%

+13.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.51%

-6.46%

-5.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.48%

-8.75%

-5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-5.61%

+4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-4.77%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.30%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности INTL и EFAV

Main International ETF (INTL) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что INTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INTLEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

3.17%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

8.17%

+4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

10.35%

+5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.50%

11.79%

+3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

13.21%

+2.29%

Сравнение комиссий INTL и EFAV

INTL берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTL и EFAV

Дивидендная доходность INTL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности EFAV в 3.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.08%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
INTL
Main International ETF		2.31%2.57%2.71%2.86%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INTL and EFAV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTL has higher volatility (5.45%) compared to EFAV (3.17%). In terms of maximum drawdown, INTL dropped -14.48% vs EFAV's -27.56%.

On 3-year performance, INTL leads with 17.19% vs 12.87% for EFAV. On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EFAV has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, INTL has performed better with a 17.19% return vs 12.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.04% for INTL.

EFAV has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 2.31% for INTL.

They also come from different issuers: Main Funds and iShares. Their fees differ too: 1.04% for INTL and 0.20% for EFAV.

INTL currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INTL и EFAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор