PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INTF с TPE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INTF с TPE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и TD International Equity Index ETF (TPE.TO).

INTF и TPE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INTF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. TPE.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index (CA NTR). Фонд был запущен 22 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности INTF и TPE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и TD International Equity Index ETF (TPE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INTF и TPE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF		4.98%35.50%5.99%18.25%-12.31%11.70%2.83%18.46%-15.87%28.46%
TPE.TO
TD International Equity Index ETF		2.66%31.30%3.48%18.28%-15.26%11.23%8.32%22.19%-13.88%25.36%
Разные валюты инструментов

INTF торгуется в USD, в то время как TPE.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TPE.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, INTF показывает доходность 4.98%, что значительно выше, чем у TPE.TO с доходностью 2.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции INTF имеют среднегодовую доходность 8.95%, а акции TPE.TO немного отстают с 8.84%.

INTF

1 день
1.72%
1 месяц
-3.13%
С начала года
4.98%
6 месяцев
11.00%
1 год
32.17%
3 года*
18.30%
5 лет*
10.27%
10 лет*
8.95%

TPE.TO

1 день
1.44%
1 месяц
-4.74%
С начала года
2.66%
6 месяцев
6.68%
1 год
24.91%
3 года*
14.85%
5 лет*
8.27%
10 лет*
8.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Multifactor ETF

TD International Equity Index ETF

Часто сравнивают с INTF:
INTF с LRGFINTF с IDHQINTF с VFMFINTF с SPYINTF с DFAIINTF с ESGDINTF с DFIV
Часто сравнивают с TPE.TO:
TPE.TO с VIU.TOTPE.TO с XEF.TOTPE.TO с ZEA.TOTPE.TO с VIDY.TOTPE.TO с TPU.TOTPE.TO с GSIDTPE.TO с AVDV

Сравнение комиссий INTF и TPE.TO

INTF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии TPE.TO в 0.19%.

INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF
TPE.TO
TD International Equity Index ETF

Доходность на риск

INTF vs. TPE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTF
Ранг доходности на риск INTF: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTF: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
TPE.TO
Ранг доходности на риск TPE.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPE.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPE.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPE.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPE.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPE.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTF c TPE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и TD International Equity Index ETF (TPE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INTFTPE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.40

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

1.97

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

2.16

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.99

8.23

+3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INTF vs. TPE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTF на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPE.TO равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTF и TPE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INTFTPE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.40

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.51

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.51

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.49

-0.06

Корреляция

Корреляция между INTF и TPE.TO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTF и TPE.TO

Дивидендная доходность INTF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности TPE.TO в 2.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF		2.73%2.87%3.53%3.59%2.81%5.38%2.06%3.65%2.62%3.26%1.66%0.85%
TPE.TO
TD International Equity Index ETF		2.26%2.30%2.37%2.66%2.89%2.41%2.42%2.60%2.94%2.35%2.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INTF и TPE.TO

Максимальная просадка INTF за все время составила -40.39%, что больше максимальной просадки TPE.TO в -33.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTF и TPE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

INTFTPE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.39%

-27.42%

-12.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-11.40%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-24.81%

-4.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.39%

-27.42%

-12.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.10%

-5.58%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-4.44%

-3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

3.04%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности INTF и TPE.TO

iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и TD International Equity Index ETF (TPE.TO) имеют волатильность 7.24% и 7.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INTFTPE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

7.44%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

11.32%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.81%

17.89%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

16.44%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

17.35%

-0.06%