PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INTF с FIDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INTF с FIDI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INTF (iShares MSCI Intl Multifactor ETF) and FIDI (Fidelity International High Dividend ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - INTF tracks the MSCI World ex USA Diversified Multi-Factor while FIDI tracks the Fidelity® International High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, INTF returned 9.67%/yr vs 10.55%/yr for FIDI. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. INTF charges 0.30%/yr vs 0.39%/yr for FIDI.

Доходность

Сравнение доходности INTF и FIDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и Fidelity International High Dividend ETF (FIDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INTF показывает доходность 10.41%, что значительно выше, чем у FIDI с доходностью 9.51%.

INTF

1 день
0.85%
1 месяц
1.98%
С начала года
10.41%
6 месяцев
13.21%
1 год
26.00%
3 года*
20.11%
5 лет*
9.67%
10 лет*
9.12%

FIDI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.04%
С начала года
9.51%
6 месяцев
12.59%
1 год
25.59%
3 года*
19.48%
5 лет*
10.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INTF и FIDI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF		10.41%35.50%5.99%18.25%-12.31%11.70%2.83%18.46%-20.50%
FIDI
Fidelity International High Dividend ETF		9.51%39.34%-0.06%16.28%-4.73%16.87%-11.68%15.47%-20.16%

Correlation

The correlation between INTF and FIDI is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г.

0.87

The correlation between INTF and FIDI has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Multifactor ETF

Fidelity International High Dividend ETF

Часто сравнивают с INTF:
INTF с IDHQINTF с LRGFINTF с VFMFINTF с SPYINTF с DFAIINTF с DFIVINTF с IVLU
Часто сравнивают с FIDI:
FIDI с SCHYFIDI с JEPIFIDI с SCHDFIDI с SCHFFIDI с VIGIFIDI с IDVFIDI с VOO

Доходность на риск

INTF vs. FIDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTF
Ранг доходности на риск INTF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTF: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTF: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTF: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FIDI
Ранг доходности на риск FIDI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTF c FIDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и Fidelity International High Dividend ETF (FIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INTFFIDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.22

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.99

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

3.70

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

13.21

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INTF vs. FIDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTF на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIDI равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTF и FIDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INTFFIDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.22

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.71

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.31

+0.14

Просадки

Сравнение просадок INTF и FIDI

Максимальная просадка INTF за все время составила -40.39%, что меньше максимальной просадки FIDI в -46.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTF и FIDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INTFFIDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.39%

-46.34%

+5.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-6.96%

-3.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.64%

-12.09%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-26.05%

-3.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-1.71%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-9.79%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

1.94%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности INTF и FIDI

iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что INTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INTFFIDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

2.99%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

9.00%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.54%

11.58%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

14.84%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

18.73%

-1.38%

Сравнение комиссий INTF и FIDI

INTF берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FIDI в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTF и FIDI

Дивидендная доходность INTF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности FIDI в 4.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDI
Fidelity International High Dividend ETF		4.10%4.33%5.72%4.80%5.09%4.00%3.36%4.26%4.37%0.00%0.00%0.00%
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF		2.60%2.87%3.53%3.59%2.81%5.38%2.06%3.65%2.62%3.26%1.66%0.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, INTF and FIDI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

INTF has higher volatility (4.42%) compared to FIDI (2.99%). In terms of maximum drawdown, INTF dropped -40.39% vs FIDI's -46.34%.

On 5-year performance, FIDI leads with 10.55% vs 9.67% for INTF. On fees, INTF is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FIDI has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FIDI has performed better with a 10.55% return vs 9.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INTF is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for FIDI.

FIDI has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 2.60% for INTF.

INTF tracks MSCI World ex USA Diversified Multi-Factor, while FIDI tracks Fidelity® International High Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.30% for INTF and 0.39% for FIDI.

FIDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INTF и FIDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор