PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDI с VIGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIDI с VIGI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIDI (Fidelity International High Dividend ETF) and VIGI (Vanguard International Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - FIDI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity® International High Dividend Index, while VIGI is a Dividend fund tracking the S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FIDI returned 10.55%/yr vs 4.62%/yr for VIGI. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIDI charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for VIGI.

Доходность

Сравнение доходности FIDI и VIGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIDI показывает доходность 9.51%, что значительно выше, чем у VIGI с доходностью 3.99%.

FIDI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.04%
С начала года
9.51%
6 месяцев
12.59%
1 год
25.59%
3 года*
19.48%
5 лет*
10.55%
10 лет*
—

VIGI

1 день
1.22%
1 месяц
2.48%
С начала года
3.99%
6 месяцев
5.05%
1 год
7.10%
3 года*
10.31%
5 лет*
4.62%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIDI и VIGI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIDI
Fidelity International High Dividend ETF		9.51%39.34%-0.06%16.28%-4.73%16.87%-11.68%15.47%-20.16%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		3.99%16.88%2.73%16.30%-16.79%12.51%14.66%27.53%-14.08%

Correlation

The correlation between FIDI and VIGI is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г.

0.79

The correlation between FIDI and VIGI has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International High Dividend ETF

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с FIDI:
FIDI с SCHYFIDI с JEPIFIDI с SCHDFIDI с SCHFFIDI с IDVFIDI с VOOFIDI с VWO
Часто сравнивают с VIGI:
VIGI с VYMIVIGI с VIGVIGI с SCHYVIGI с VXUSVIGI с IGROVIGI с SCHDVIGI с IQLT

Доходность на риск

FIDI vs. VIGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDI
Ранг доходности на риск FIDI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VIGI
Ранг доходности на риск VIGI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDI c VIGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDIVIGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
0.55

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
0.86

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.10

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

0.67

+3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.21

2.36

+10.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDI vs. VIGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDI на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа VIGI равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDI и VIGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDIVIGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

0.55

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.32

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.54

-0.23

Просадки

Сравнение просадок FIDI и VIGI

Максимальная просадка FIDI за все время составила -46.34%, что больше максимальной просадки VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDI и VIGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIDIVIGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.34%

-31.01%

-15.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-10.64%

+3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.09%

-14.50%

+2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

-28.80%

+2.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-1.18%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.79%

-6.18%

-3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

3.02%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDI и VIGI

Текущая волатильность для Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) составляет 2.99%, в то время как у Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что FIDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIDIVIGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

3.15%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

10.19%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

12.99%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

14.43%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.73%

15.88%

+2.85%

Сравнение комиссий FIDI и VIGI

FIDI берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VIGI в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDI и VIGI

Дивидендная доходность FIDI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности VIGI в 2.12%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FIDI
Fidelity International High Dividend ETF		4.10%4.33%5.72%4.80%5.09%4.00%3.36%4.26%4.37%0.00%0.00%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.12%2.14%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%

Часто задаваемые вопросы

FIDI and VIGI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIGI has higher volatility (3.15%) compared to FIDI (2.99%). In terms of maximum drawdown, FIDI dropped -46.34% vs VIGI's -31.01%.

On 5-year performance, FIDI leads with 10.55% vs 4.62% for VIGI. On fees, VIGI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FIDI has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FIDI has performed better with a 10.55% return vs 4.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIGI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for FIDI.

FIDI has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 2.12% for VIGI.

FIDI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VIGI is Dividend. FIDI tracks Fidelity® International High Dividend Index, while VIGI tracks S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for FIDI and 0.15% for VIGI.

FIDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIDI и VIGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор