Сравнение FIDI с SCHF
FIDI (Fidelity International High Dividend ETF) and SCHF (Schwab International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FIDI tracks the Fidelity® International High Dividend Index while SCHF tracks the FTSE Developed ex U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FIDI returned 10.55%/yr vs 9.91%/yr for SCHF. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FIDI charges 0.39%/yr vs 0.06%/yr for SCHF.
Доходность
Сравнение доходности FIDI и SCHF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIDI показывает доходность 9.51%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 15.89%.
FIDI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 9.51%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 25.59%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- —
SCHF
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- 15.89%
- 6 месяцев
- 18.66%
- 1 год
- 32.44%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 10.25%
Сравнение доходности по годам FIDI и SCHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDI Fidelity International High Dividend ETF | 9.51% | 39.34% | -0.06% | 16.28% | -4.73% | 16.87% | -11.68% | 15.47% | -20.16% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 15.89% | 34.55% | 3.28% | 18.35% | -14.80% | 11.40% | 9.48% | 22.26% | -18.04% |
Correlation
The correlation between FIDI and SCHF is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г. | 0.88 |
The correlation between FIDI and SCHF has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIDI vs. SCHF — Ранг доходности на риск
FIDI
SCHF
Сравнение FIDI c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIDI | SCHF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.37 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 2.84 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.21 | 11.03 | +2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIDI | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 2.07 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.61 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.44 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок FIDI и SCHF
Максимальная просадка FIDI за все время составила -46.34%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDI и SCHF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIDI | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.34% | -34.87% | -11.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.96% | -11.48% | +4.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.09% | -13.41% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.05% | -29.14% | +3.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -0.57% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.79% | -7.38% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 2.95% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDI и SCHF
Текущая волатильность для Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) составляет 2.99%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что FIDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIDI | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 5.49% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.00% | 13.34% | -4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 15.72% | -4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 16.38% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.73% | 17.18% | +1.55% |
Сравнение комиссий FIDI и SCHF
FIDI берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDI и SCHF
Дивидендная доходность FIDI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности SCHF в 2.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDI Fidelity International High Dividend ETF | 4.10% | 4.33% | 5.72% | 4.80% | 5.09% | 4.00% | 3.36% | 4.26% | 4.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 2.95% | 3.42% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% |
Часто задаваемые вопросы
FIDI and SCHF have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHF has higher volatility (5.49%) compared to FIDI (2.99%). In terms of maximum drawdown, FIDI dropped -46.34% vs SCHF's -34.87%.
On 5-year performance, FIDI leads with 10.55% vs 9.91% for SCHF. On fees, SCHF is cheaper at 0.06% per year. On volatility, FIDI has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FIDI has performed better with a 10.55% return vs 9.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHF is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.39% for FIDI.
FIDI has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 2.95% for SCHF.
FIDI tracks Fidelity® International High Dividend Index, while SCHF tracks FTSE Developed ex U.S. Index. They also come from different issuers: Fidelity and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.39% for FIDI and 0.06% for SCHF.
FIDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIDI и SCHF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор