Сравнение FIDI с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
FIDI и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIDI - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity® International High Dividend Index. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FIDI и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIDI и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDI Fidelity International High Dividend ETF | 8.15% | 39.34% | -0.06% | 16.28% | -4.73% | 16.87% | 24.12% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, FIDI показывает доходность 8.15%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
FIDI
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 8.15%
- 6 месяцев
- 14.99%
- 1 год
- 35.04%
- 3 года*
- 19.16%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIDI и JEPI
FIDI берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
FIDI vs. JEPI — Ранг доходности на риск
FIDI
JEPI
Сравнение FIDI c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIDI | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.36 | 0.61 | +1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.07 | 0.95 | +2.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.16 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 0.79 | +2.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.57 | 3.83 | +12.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIDI | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 0.61 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.76 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.04 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между FIDI и JEPI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDI и JEPI
Дивидендная доходность FIDI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDI Fidelity International High Dividend ETF | 4.15% | 4.33% | 5.72% | 4.80% | 5.09% | 4.00% | 3.36% | 4.26% | 4.37% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIDI и JEPI
Максимальная просадка FIDI за все время составила -46.34%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDI и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIDI | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.34% | -13.71% | -32.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -10.28% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.05% | -13.71% | -12.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -4.53% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.97% | -2.07% | -7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.12% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDI и JEPI
Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что FIDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIDI | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 3.90% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 6.36% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 13.24% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 11.06% | +3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 10.88% | +7.97% |