Сравнение INTC с PG
INTC (Intel Corporation) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. INTC operates in Semiconductors (Technology), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, INTC returned 17.03%/yr vs 8.96%/yr for PG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTC и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTC показывает доходность 237.59%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции INTC превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 17.03% против 8.96% соответственно.
INTC
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 14.53%
- С начала года
- 237.59%
- 6 месяцев
- 229.46%
- 1 год
- 518.52%
- 3 года*
- 55.34%
- 5 лет*
- 18.67%
- 10 лет*
- 17.03%
PG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -3.97%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение доходности по годам INTC и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTC Intel Corporation | 237.59% | 84.04% | -59.57% | 94.56% | -46.64% | 6.05% | -14.69% | 30.71% | 4.23% | 30.87% |
PG The Procter & Gamble Company | 5.93% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between INTC and PG is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1980 г. | 0.25 |
The correlation between INTC and PG shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTC:
$633.19B
PG:
$361.53B
INTC:
-$0.67
PG:
$5.23
INTC:
10.91
PG:
4.20
INTC:
5.68
PG:
6.70
INTC:
$53.76B
PG:
$86.72B
INTC:
$19.05B
PG:
$43.64B
INTC:
$8.83B
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTC vs. PG — Ранг доходности на риск
INTC
PG
Сравнение INTC c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intel Corporation (INTC) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTC | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 0.97 | +0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.85 | -0.37 | +21.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 48.84 | -0.68 | +49.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTC и PG
Максимальная просадка INTC за все время составила -82.25%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTC и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTC | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.25% | -54.25% | -28.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.17% | -15.52% | -8.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.80% | -21.15% | -42.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.53% | -23.77% | -41.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.80% | -23.77% | -47.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -13.29% | +9.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.66% | -12.16% | -24.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.30% | 8.80% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTC и PG
Intel Corporation (INTC) имеет более высокую волатильность в 24.56% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что INTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTC | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.56% | 6.99% | +17.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.47% | 15.01% | +43.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.69% | 18.78% | +54.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.29% | 17.82% | +34.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.20% | 19.05% | +25.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTC и PG
INTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTC Intel Corporation | 0.00% | 0.00% | 1.87% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.85% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTC и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intel Corporation и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTC и PG
INTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.35B при выручке в 13.58B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
INTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила об операционной прибыли в -3.14B при выручке в 13.58B, что соответствует операционной рентабельности -23.1%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
INTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.73B при выручке в 13.58B, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
INTC and PG have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTC has higher volatility (24.56%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, INTC dropped -82.25% vs PG's -54.25%.
INTC currently has the higher Sharpe Ratio (6.84 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTC и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор