Сравнение INSM с B
INSM (Insmed Incorporated) and B (Barrick Mining Corporation) are both stocks. INSM operates in Biotechnology (Healthcare), while B operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, INSM returned 24.09%/yr vs 9.22%/yr for B. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INSM и B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INSM показывает доходность -45.89%, что значительно ниже, чем у B с доходностью -8.24%. За последние 10 лет акции INSM превзошли акции B по среднегодовой доходности: 24.09% против 9.22% соответственно.
INSM
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- -45.89%
- 6 месяцев
- -52.09%
- 1 год
- 27.91%
- 3 года*
- 68.17%
- 5 лет*
- 27.84%
- 10 лет*
- 24.09%
B
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.12%
- С начала года
- -8.24%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 103.64%
- 3 года*
- 35.48%
- 5 лет*
- 14.10%
- 10 лет*
- 9.22%
Сравнение доходности по годам INSM и B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSM Insmed Incorporated | -45.89% | 152.09% | 122.78% | 55.11% | -26.65% | -18.17% | 39.41% | 82.01% | -57.92% | 135.68% |
B Barrick Mining Corporation | -8.24% | 186.91% | -12.29% | 7.86% | -6.81% | -14.75% | 24.60% | 38.45% | -5.01% | -8.80% |
Correlation
The correlation between INSM and B is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2000 г. | 0.04 |
The correlation between INSM and B shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INSM:
$20.29B
B:
$66.10B
INSM:
-$5.71
B:
$3.59
INSM:
23.84
B:
3.52
INSM:
28.79
B:
2.41
INSM:
$819.56M
B:
$19.00B
INSM:
$668.55M
B:
$10.32B
INSM:
-$1.14B
B:
$12.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INSM vs. B — Ранг доходности на риск
INSM
B
Сравнение INSM c B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insmed Incorporated (INSM) и Barrick Mining Corporation (B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INSM | B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.36 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 3.56 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 8.86 | -7.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INSM | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 2.33 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.39 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.25 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.18 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок INSM и B
Максимальная просадка INSM за все время составила -98.65%, что больше максимальной просадки B в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSM и B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INSM | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.65% | -88.51% | -10.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.46% | -29.31% | -26.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.46% | -29.31% | -26.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.46% | -47.96% | -7.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.84% | -57.13% | -7.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.46% | -24.58% | -30.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.11% | -37.29% | -48.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.66% | 11.74% | +10.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности INSM и B
Insmed Incorporated (INSM) имеет более высокую волатильность в 18.58% по сравнению с Barrick Mining Corporation (B) с волатильностью 17.02%. Это указывает на то, что INSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INSM | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.58% | 17.02% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.00% | 34.55% | +10.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.24% | 44.83% | +14.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.76% | 36.14% | +36.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.47% | 36.80% | +41.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INSM и B
INSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность B за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B Barrick Mining Corporation | 2.33% | 1.21% | 2.58% | 2.21% | 3.20% | 2.47% | 1.82% | 0.70% | 1.40% | 0.83% | 0.50% | 1.90% |
INSM Insmed Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INSM и B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insmed Incorporated и Barrick Mining Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INSM и B
INSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insmed Incorporated сообщила о валовой прибыли в 258.54M при выручке в 305.96M, что соответствует валовой рентабельности в 84.5%.
B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.97B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
INSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insmed Incorporated сообщила об операционной прибыли в -198.20M при выручке в 305.96M, что соответствует операционной рентабельности -64.8%.
B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.94B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.
INSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insmed Incorporated сообщила о чистой прибыли в -163.56M при выручке в 305.96M, что соответствует чистой рентабельности -53.5%.
B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
Часто задаваемые вопросы
INSM and B have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INSM has higher volatility (18.58%) compared to B (17.02%). In terms of maximum drawdown, INSM dropped -98.65% vs B's -88.51%.
B currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INSM и B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор