Сравнение INSM с B
INSM (Insmed Incorporated) and B (Barrick Mining Corporation) are both stocks. INSM operates in Biotechnology (Healthcare), while B operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, INSM returned 26.59%/yr vs 7.10%/yr for B. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INSM и B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INSM показывает доходность -38.74%, что значительно ниже, чем у B с доходностью -14.59%. За последние 10 лет акции INSM превзошли акции B по среднегодовой доходности: 26.59% против 7.10% соответственно.
INSM
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- -38.74%
- 6 месяцев
- -38.76%
- 1 год
- 5.94%
- 3 года*
- 71.60%
- 5 лет*
- 29.33%
- 10 лет*
- 26.59%
B
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -13.68%
- С начала года
- -14.59%
- 6 месяцев
- -15.92%
- 1 год
- 80.45%
- 3 года*
- 32.46%
- 5 лет*
- 15.02%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение доходности по годам INSM и B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSM Insmed Incorporated | -38.74% | 152.09% | 122.78% | 55.11% | -26.65% | -18.17% | 39.41% | 82.01% | -57.92% | 135.68% |
B Barrick Mining Corporation | -14.59% | 186.91% | -12.29% | 7.86% | -6.81% | -14.75% | 24.60% | 38.45% | -5.01% | -8.80% |
Correlation
The correlation between INSM and B is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2000 г. | 0.04 |
The correlation between INSM and B shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INSM:
$22.97B
B:
$61.52B
INSM:
-$5.54
B:
$3.61
INSM:
27.78
B:
3.26
INSM:
32.59
B:
2.24
INSM:
$819.56M
B:
$19.00B
INSM:
$668.55M
B:
$10.32B
INSM:
-$1.14B
B:
$12.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INSM vs. B — Ранг доходности на риск
INSM
B
Сравнение INSM c B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insmed Incorporated (INSM) и Barrick Mining Corporation (B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INSM | B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.29 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 2.67 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | 6.07 | -5.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INSM и B
Максимальная просадка INSM за все время составила -98.65%, что больше максимальной просадки B в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSM и B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INSM | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.65% | -88.51% | -10.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.54% | -30.31% | -26.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.54% | -30.31% | -26.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.54% | -47.96% | -8.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.84% | -57.13% | -7.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.57% | -29.79% | -19.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.02% | -37.27% | -48.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.03% | 13.31% | +12.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности INSM и B
Insmed Incorporated (INSM) имеет более высокую волатильность в 17.20% по сравнению с Barrick Mining Corporation (B) с волатильностью 15.32%. Это указывает на то, что INSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INSM | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.20% | 15.32% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.95% | 36.04% | +6.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.07% | 45.82% | +6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.85% | 36.37% | +36.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.41% | 36.84% | +41.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INSM и B
INSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность B за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B Barrick Mining Corporation | 2.50% | 1.21% | 2.58% | 2.21% | 3.20% | 2.47% | 1.82% | 0.70% | 1.40% | 0.83% | 0.50% | 1.90% |
INSM Insmed Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INSM и B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insmed Incorporated и Barrick Mining Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INSM и B
INSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insmed Incorporated сообщила о валовой прибыли в 258.54M при выручке в 305.96M, что соответствует валовой рентабельности в 84.5%.
B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.97B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
INSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insmed Incorporated сообщила об операционной прибыли в -198.20M при выручке в 305.96M, что соответствует операционной рентабельности -64.8%.
B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.94B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.
INSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insmed Incorporated сообщила о чистой прибыли в -163.56M при выручке в 305.96M, что соответствует чистой рентабельности -53.5%.
B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
Часто задаваемые вопросы
INSM and B have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INSM has higher volatility (17.20%) compared to B (15.32%). In terms of maximum drawdown, INSM dropped -98.65% vs B's -88.51%.
B currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INSM и B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор