PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INSAX с ONERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INSAX с ONERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Insider Buying Fund (INSAX) и One Rock Fund (ONERX).

INSAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г.. ONERX управляется Wrona Investment Management. Фонд был запущен 6 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности INSAX и ONERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Insider Buying Fund (INSAX) и One Rock Fund (ONERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INSAX и ONERX

2026 (YTD)202520242023202220212020
INSAX
Catalyst Insider Buying Fund		-12.22%15.39%23.86%31.44%-32.65%-17.65%47.77%
ONERX
One Rock Fund		-1.48%49.37%21.76%72.41%-42.06%45.70%104.46%

Доходность по периодам

С начала года, INSAX показывает доходность -12.22%, что значительно ниже, чем у ONERX с доходностью -1.48%.

INSAX

1 день
3.47%
1 месяц
-8.27%
С начала года
-12.22%
6 месяцев
-16.64%
1 год
3.21%
3 года*
14.01%
5 лет*
-0.72%
10 лет*
4.66%

ONERX

1 день
7.72%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
-2.85%
1 год
79.18%
3 года*
35.95%
5 лет*
20.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Insider Buying Fund

One Rock Fund

Часто сравнивают с INSAX:
INSAX с IVVINSAX с FTQGXINSAX с MGKINSAX с CLTAXINSAX с TRXAXINSAX с MBXIXINSAX с MBXAX
Часто сравнивают с ONERX:
ONERX с BISAXONERX с FSMDXONERX с KMKAXONERX с FCNTXONERX с VOOONERX с FSPGXONERX с ANFFX

Сравнение комиссий INSAX и ONERX

INSAX берет комиссию в 1.53%, что меньше комиссии ONERX в 1.75%.

ONERX
One Rock Fund
INSAX
Catalyst Insider Buying Fund

Доходность на риск

INSAX vs. ONERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INSAX
Ранг доходности на риск INSAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INSAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
ONERX
Ранг доходности на риск ONERX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONERX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONERX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONERX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONERX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONERX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INSAX c ONERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Insider Buying Fund (INSAX) и One Rock Fund (ONERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INSAXONERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

1.96

-1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

2.42

-1.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.34

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

4.49

-4.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.48

15.11

-14.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INSAX vs. ONERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INSAX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа ONERX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INSAX и ONERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INSAXONERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.96

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.02

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.04

+0.20

Корреляция

Корреляция между INSAX и ONERX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INSAX и ONERX

INSAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ONERX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.48%.

TTM202520242023202220212020
INSAX
Catalyst Insider Buying Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ONERX
One Rock Fund		24.48%24.12%0.00%0.00%10.57%28.88%18.66%

Просадки

Сравнение просадок INSAX и ONERX

Максимальная просадка INSAX за все время составила -59.24%, что меньше максимальной просадки ONERX в -96.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSAX и ONERX.

Загрузка...

Показатели просадок

INSAXONERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.24%

-96.43%

+37.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.44%

-17.63%

-5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.26%

-96.43%

+39.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.79%

-92.58%

+71.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.91%

-30.62%

+16.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.63%

5.24%

+3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности INSAX и ONERX

Текущая волатильность для Catalyst Insider Buying Fund (INSAX) составляет 7.49%, в то время как у One Rock Fund (ONERX) волатильность равна 18.51%. Это указывает на то, что INSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INSAXONERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

18.51%

-11.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.06%

31.07%

-8.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.42%

41.95%

-12.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.83%

821.63%

-791.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.01%

747.39%

-721.38%