PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INRO с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INRO с FTIF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INRO (Blackrock U.S. Industry Rotation ETF) and FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. INRO is actively managed, while FTIF is passively managed. Over the past year, INRO returned 31.46% vs 36.91% for FTIF. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INRO charges 0.42%/yr vs 0.60%/yr for FTIF.

Доходность

Сравнение доходности INRO и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INRO показывает доходность 13.22%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 25.81%.

INRO

1 день
-0.65%
1 месяц
6.39%
С начала года
13.22%
6 месяцев
13.14%
1 год
31.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTIF

1 день
0.65%
1 месяц
0.40%
С начала года
25.81%
6 месяцев
24.44%
1 год
36.91%
3 года*
16.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INRO и FTIF

2026 (YTD)20252024
INRO
Blackrock U.S. Industry Rotation ETF		13.22%16.67%10.88%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		25.81%7.79%-10.25%

Correlation

The correlation between INRO and FTIF is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2024 г.

0.57

The correlation between INRO and FTIF shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INRO и FTIF

Секторы
INRO
FTIF

Технологии

38.4%
4.1%

Потребительский циклический сектор

11.3%
3.2%

Коммуникационные услуги

10.4%

-

Финансовые услуги

10.1%

-

Промышленность

9.7%
16.5%

Здравоохранение

7.9%

-

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Энергетика

3.7%
44.1%

Сырьевые материалы

1.5%
20.1%

Недвижимость

0.6%
12.1%

Коммунальные услуги

0.0%

-

Технологии

INRO
38.4%
FTIF
4.1%

Потребительский циклический сектор

INRO
11.3%
FTIF
3.2%

Коммуникационные услуги

INRO
10.4%
FTIF

-

Финансовые услуги

INRO
10.1%
FTIF

-

Промышленность

INRO
9.7%
FTIF
16.5%

Здравоохранение

INRO
7.9%
FTIF

-

Потребительский защитный сектор

INRO
6.4%
FTIF

-

Энергетика

INRO
3.7%
FTIF
44.1%

Сырьевые материалы

INRO
1.5%
FTIF
20.1%

Недвижимость

INRO
0.6%
FTIF
12.1%

Коммунальные услуги

INRO
0.0%
FTIF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock U.S. Industry Rotation ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Часто сравнивают с INRO:
INRO с BSJOINRO с SECTINRO с JHEQXINRO с QQQINRO с QLTYINRO с VOOINRO с XLSR
Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с QQQFTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с QDTEFTIF с FTAGFTIF с SPYFTIF с FXIFX

Доходность на риск

INRO vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INRO
Ранг доходности на риск INRO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INRO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INRO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INRO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INRO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INRO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INRO c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INROFTIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.48

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.41

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

6.79

-3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.71

20.14

-4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INRO vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INRO на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIF равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INRO и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INROFTIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.48

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.75

+0.37

Просадки

Сравнение просадок INRO и FTIF

Максимальная просадка INRO за все время составила -20.02%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INRO и FTIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INROFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.02%

-27.83%

+7.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-5.46%

-3.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.50%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-6.00%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.84%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности INRO и FTIF

Текущая волатильность для Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) составляет 3.69%, в то время как у First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что INRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INROFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

4.05%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

10.55%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.83%

15.00%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

18.96%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

18.96%

-1.86%

Сравнение комиссий INRO и FTIF

INRO берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INRO и FTIF

Дивидендная доходность INRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности FTIF в 1.11%

ПозицияTTM202520242023
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.11%1.45%2.88%1.55%
INRO
Blackrock U.S. Industry Rotation ETF		0.65%0.68%0.50%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INRO and FTIF have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTIF has higher volatility (4.05%) compared to INRO (3.69%). In terms of maximum drawdown, INRO dropped -20.02% vs FTIF's -27.83%.

On 1-year performance, FTIF leads with 36.91% vs 31.46% for INRO. On fees, INRO is cheaper at 0.42% per year. On volatility, INRO has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTIF has performed better with a 36.91% return vs 31.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INRO is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.60% for FTIF.

FTIF has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.65% for INRO.

They also come from different issuers: BlackRock and First Trust. Their fees differ too: 0.42% for INRO and 0.60% for FTIF.

FTIF currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INRO и FTIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор