Сравнение INR=X с GBPUSD=X
INR=X (USD/INR) and GBPUSD=X (GBP/USD) are both currencies. Over the past 10 years, INR=X returned 3.63%/yr vs 3.89%/yr for GBPUSD=X. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INR=X и GBPUSD=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
INR=X торгуется в INR, в то время как GBPUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBPUSD=X были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: INR=X показывает доходность 7.17%, а GBPUSD=X немного ниже – 7.11%. За последние 10 лет акции INR=X уступали акциям GBPUSD=X по среднегодовой доходности: 3.63% против 3.89% соответственно.
INR=X
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.86%
- 6 месяцев
- 6.19%
- С начала года
- 7.17%
- 1 год
- 11.96%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 3.63%
GBPUSD=X
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 3.08%
- 6 месяцев
- 6.75%
- С начала года
- 7.11%
- 1 год
- 12.24%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- 3.89%
Сравнение доходности по годам INR=X и GBPUSD=X
Correlation
The correlation between INR=X and GBPUSD=X is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2007 г. | 0.38 |
The correlation between INR=X and GBPUSD=X shifts across timeframes, from 0.15 (5 years) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INR=X vs. GBPUSD=X — Ранг доходности на риск
INR=X
GBPUSD=X
Сравнение INR=X c GBPUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/INR (INR=X) и GBP/USD (GBPUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INR=X | GBPUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.24 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 2.35 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 5.17 | +4.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INR=X и GBPUSD=X
Максимальная просадка INR=X за все время составила -15.55%, что меньше максимальной просадки GBPUSD=X в -25.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INR=X и GBPUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INR=X | GBPUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.55% | -25.90% | +10.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -4.15% | +1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.06% | -6.14% | +2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.06% | -15.83% | +11.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.16% | -17.13% | +8.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.65% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -9.29% | +4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 1.99% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности INR=X и GBPUSD=X
Текущая волатильность для USD/INR (INR=X) составляет 1.33%, в то время как у GBP/USD (GBPUSD=X) волатильность равна 2.32%. Это указывает на то, что INR=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBPUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INR=X | GBPUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 2.32% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.39% | 5.73% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.02% | 7.28% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.25% | 7.81% | -3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.18% | 8.62% | -3.44% |
Часто задаваемые вопросы
INR=X and GBPUSD=X have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBPUSD=X has higher volatility (2.32%) compared to INR=X (1.33%). In terms of maximum drawdown, INR=X dropped -15.55% vs GBPUSD=X's -25.90%.
INR=X currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INR=X и GBPUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор