Сравнение INR=X с GBPUSD=X
INR=X (USD/INR) and GBPUSD=X (GBP/USD) are both currencies. Over the past 10 years, INR=X returned 3.30%/yr vs 3.28%/yr for GBPUSD=X. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INR=X и GBPUSD=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
INR=X торгуется в INR, в то время как GBPUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBPUSD=X были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, INR=X показывает доходность 5.07%, что значительно выше, чем у GBPUSD=X с доходностью 3.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции INR=X имеют среднегодовую доходность 3.30%, а акции GBPUSD=X немного отстают с 3.28%.
INR=X
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 5.07%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 3.30%
GBPUSD=X
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 3.28%
Сравнение доходности по годам INR=X и GBPUSD=X
Correlation
The correlation between INR=X and GBPUSD=X is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г. | 0.38 |
The correlation between INR=X and GBPUSD=X shifts across timeframes, from 0.13 (5 years) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INR=X vs. GBPUSD=X — Ранг доходности на риск
INR=X
GBPUSD=X
Сравнение INR=X c GBPUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/INR (INR=X) и GBP/USD (GBPUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INR=X | GBPUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.12 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 1.19 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 2.59 | +6.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INR=X и GBPUSD=X
Максимальная просадка INR=X за все время составила -15.55%, что меньше максимальной просадки GBPUSD=X в -25.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INR=X и GBPUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INR=X | GBPUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.55% | -25.90% | +10.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -4.02% | +1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.06% | -6.69% | +2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.06% | -15.85% | +11.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.16% | -17.13% | +8.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -4.02% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -9.29% | +4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 1.99% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности INR=X и GBPUSD=X
Текущая волатильность для USD/INR (INR=X) составляет 1.71%, в то время как у GBP/USD (GBPUSD=X) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что INR=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBPUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INR=X | GBPUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 2.68% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.41% | 5.75% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.94% | 7.10% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.24% | 7.77% | -3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.18% | 8.72% | -3.54% |
Часто задаваемые вопросы
INR=X and GBPUSD=X have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBPUSD=X has higher volatility (2.68%) compared to INR=X (1.71%). In terms of maximum drawdown, INR=X dropped -15.55% vs GBPUSD=X's -25.90%.
INR=X currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INR=X и GBPUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор