PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INR=X с GBPUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение INR=X с GBPUSD=X

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/INR (INR=X) и GBP/USD (GBPUSD=X).

Доходность

Сравнение доходности INR=X и GBPUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в USD/INR (INR=X) и GBP/USD (GBPUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INR=X и GBPUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INR=X
USD/INR		3.73%4.79%3.03%0.69%10.75%1.99%2.52%2.54%9.05%-6.21%
GBPUSD=X
GBP/USD		2.57%12.69%1.31%6.00%-1.09%1.07%5.66%6.65%2.88%2.72%
Разные валюты инструментов

INR=X торгуется в INR, в то время как GBPUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBPUSD=X были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, INR=X показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у GBPUSD=X с доходностью 2.57%. За последние 10 лет акции INR=X превзошли акции GBPUSD=X по среднегодовой доходности: 3.46% против 2.77% соответственно.

INR=X

1 день
-0.27%
1 месяц
1.80%
С начала года
3.73%
6 месяцев
5.12%
1 год
8.71%
3 года*
4.29%
5 лет*
4.82%
10 лет*
3.46%

GBPUSD=X

1 день
0.39%
1 месяц
0.90%
С начала года
2.57%
6 месяцев
4.05%
1 год
11.42%
3 года*
6.97%
5 лет*
4.03%
10 лет*
2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/INR

GBP/USD

Часто сравнивают с INR=X:
INR=X с ^NDX
Часто сравнивают с GBPUSD=X:
GBPUSD=X с EURUSD=XGBPUSD=X с BTC-USDGBPUSD=X с AUDUSD=XGBPUSD=X с SPYGBPUSD=X с NZDUSD=XGBPUSD=X с FCPTGBPUSD=X с ^GSPC

Доходность на риск

INR=X vs. GBPUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INR=X
Ранг доходности на риск INR=X: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INR=X: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INR=X: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INR=X: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INR=X: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INR=X: 9797
Ранг коэф-та Мартина
GBPUSD=X
Ранг доходности на риск GBPUSD=X: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBPUSD=X: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBPUSD=X: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBPUSD=X: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBPUSD=X: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBPUSD=X: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INR=X c GBPUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/INR (INR=X) и GBP/USD (GBPUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INR=XGBPUSD=XDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.33

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.93

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.91

1.87

+3.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.04

3.99

+8.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INR=X vs. GBPUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INR=X на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GBPUSD=X равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INR=X и GBPUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INR=XGBPUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.33

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.48

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.29

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.20

+0.38

Корреляция

Корреляция между INR=X и GBPUSD=X составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок INR=X и GBPUSD=X

Максимальная просадка INR=X за все время составила -15.55%, что меньше максимальной просадки GBPUSD=X в -25.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INR=X и GBPUSD=X.

Загрузка...

Показатели просадок

INR=XGBPUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.55%

-49.29%

+33.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.63%

-5.26%

+2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.06%

-24.78%

+20.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.16%

-27.99%

+19.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-36.87%

+35.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-30.75%

+25.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

2.67%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности INR=X и GBPUSD=X

Текущая волатильность для USD/INR (INR=X) составляет 2.13%, в то время как у GBP/USD (GBPUSD=X) волатильность равна 2.44%. Это указывает на то, что INR=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBPUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INR=XGBPUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

2.44%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.50%

5.28%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.71%

7.16%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.13%

7.72%

-3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.14%

9.03%

-3.89%