Сравнение INR=X с GBPUSD=X
INR=X (USD/INR) and GBPUSD=X (GBP/USD) are both currencies. Over the past 10 years, INR=X returned 3.57%/yr vs 2.67%/yr for GBPUSD=X. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INR=X и GBPUSD=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
INR=X торгуется в INR, в то время как GBPUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBPUSD=X были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, INR=X показывает доходность 5.68%, что значительно выше, чем у GBPUSD=X с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции INR=X превзошли акции GBPUSD=X по среднегодовой доходности: 3.57% против 2.67% соответственно.
INR=X
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 5.68%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 10.65%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 3.57%
GBPUSD=X
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 8.70%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение доходности по годам INR=X и GBPUSD=X
Correlation
The correlation between INR=X and GBPUSD=X is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2007 г. | 0.38 |
The correlation between INR=X and GBPUSD=X shifts across timeframes, from 0.12 (5 years) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INR=X vs. GBPUSD=X — Ранг доходности на риск
INR=X
GBPUSD=X
Сравнение INR=X c GBPUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/INR (INR=X) и GBP/USD (GBPUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INR=X | GBPUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.18 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 1.81 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 4.04 | +5.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INR=X | GBPUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.00 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 0.49 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.28 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.22 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок INR=X и GBPUSD=X
Максимальная просадка INR=X за все время составила -15.55%, что меньше максимальной просадки GBPUSD=X в -25.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INR=X и GBPUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INR=X | GBPUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.55% | -25.90% | +10.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -3.85% | +1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.06% | -6.69% | +2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.06% | -15.88% | +11.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.16% | -20.49% | +12.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -2.46% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -9.30% | +4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 1.85% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности INR=X и GBPUSD=X
Текущая волатильность для USD/INR (INR=X) составляет 1.68%, в то время как у GBP/USD (GBPUSD=X) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что INR=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBPUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INR=X | GBPUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 2.49% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.33% | 5.66% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.95% | 6.97% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.23% | 7.76% | -3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.19% | 9.04% | -3.85% |
Часто задаваемые вопросы
INR=X and GBPUSD=X have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBPUSD=X has higher volatility (2.49%) compared to INR=X (1.68%). In terms of maximum drawdown, INR=X dropped -15.55% vs GBPUSD=X's -25.90%.
INR=X currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INR=X и GBPUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор