График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост ₹10,000 инвестированных в USD/INR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
INR=X торгуется в INR, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
USD/INR (INR=X) показал доход в 3.73% с начала года и 8.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность INR=X составила 3.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 16.12%.
USD/INR
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 5.12%
- 1 год
- 8.71%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 3.46%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 26.90%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 15.70%
- 10 лет*
- 16.12%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 апр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.2 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2013 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший месяц был янв. 2012 г. с доходностью -6.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении INR=X закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 27 авг. 2013 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 18 мая 2009 г. с доходностью -3.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.01% | -0.67% | 2.65% | -0.27% | 3.73% | ||||||||
| 2025 | 1.23% | 0.93% | -2.33% | -1.06% | 0.99% | 0.28% | 2.05% | 0.79% | 0.71% | -0.08% | 0.71% | 0.54% | 4.79% |
| 2024 | -0.20% | -0.20% | 0.58% | 0.10% | -0.09% | -0.02% | 0.40% | 0.16% | -0.02% | 0.30% | 0.61% | 1.38% | 3.03% |
| 2023 | -1.04% | 1.17% | -0.71% | -0.49% | 1.12% | -0.72% | 0.21% | 0.46% | 0.71% | 0.01% | 0.12% | -0.12% | 0.69% |
| 2022 | 0.10% | 1.36% | 0.49% | 0.85% | 1.30% | 1.78% | 0.44% | 0.17% | 2.78% | 1.40% | -1.94% | 1.61% | 10.75% |
| 2021 | -0.12% | 1.52% | -0.99% | 1.36% | -2.29% | 2.50% | -0.07% | -1.82% | 1.80% | 0.93% | 0.13% | -0.85% | 1.99% |
Метрики бенчмарка
USD/INR: годовая альфа составляет 4.13%, бета — 0.03, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 18.04.2007.
- Эта валюта участвовал в 9.88% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -9.46%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.03 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этой валюты с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что эта валюта движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.13%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 9.88%
- Участие в снижении
- -9.46%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
INR=X имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди валют на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USD/INR (INR=X) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| INR=X | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.49 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 2.12 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.33 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.91 | 2.48 | +2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.04 | 11.29 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для INR=X в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
USD/INR показал максимальную просадку в 15.55%, зарегистрированную 5 нояб. 2010 г.. Полное восстановление заняло 271 торговую сессию.
Текущая просадка USD/INR составляет 1.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.55% | 4 мар. 2009 г. | 438 | 5 нояб. 2010 г. | 271 | 21 нояб. 2011 г. | 709 |
| -15.3% | 4 сент. 2013 г. | 187 | 22 мая 2014 г. | 460 | 25 февр. 2016 г. | 647 |
| -9.51% | 15 дек. 2011 г. | 37 | 3 февр. 2012 г. | 68 | 9 мая 2012 г. | 105 |
| -9.47% | 25 июн. 2012 г. | 74 | 4 окт. 2012 г. | 174 | 5 июн. 2013 г. | 248 |
| -8.4% | 26 февр. 2016 г. | 486 | 5 янв. 2018 г. | 123 | 27 июн. 2018 г. | 609 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...