PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

USD/INR (INR=X)

Валютная пара · Валюта в INR · Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/INR

Часто сравнивают с INR=X:
INR=X с ^NDXINR=X с GBPUSD=XINR=X с BOND

Доходность

График доходности INR=X

USD/INR (INR=X) прибавил 5.7% с начала года. Текущая цена акции INR=X — ₹95. Инвесторы, вложившие ₹1,000 в акции INR=X 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму ₹1,301.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

USD/INR (INR=X) показал доход в 5.68% с начала года и 10.65% за последние 12 месяцев.

USD/INR

1 день
-0.88%
1 месяц
0.35%
С начала года
5.68%
6 месяцев
5.61%
1 год
10.65%
3 года*
4.81%
5 лет*
5.40%
10 лет*
3.57%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-3.50%
1 месяц
0.61%
С начала года
13.99%
6 месяцев
13.50%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность INR=X по месяцам

На основе ежедневных данных с 4 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.

Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2013 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший месяц был янв. 2012 г. с доходностью -6.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении INR=X закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 27 авг. 2013 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 18 мая 2009 г. с доходностью -3.5%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20262.01%-0.67%2.65%1.56%0.12%-0.07%5.68%
20251.23%0.93%-2.33%-1.06%0.99%0.28%2.05%0.79%0.71%-0.08%0.71%0.54%4.79%
2024-0.20%-0.20%0.58%0.10%-0.09%-0.02%0.40%0.16%-0.02%0.30%0.61%1.38%3.03%
2023-1.04%1.17%-0.71%-0.49%1.12%-0.72%0.21%0.46%0.71%0.01%0.12%-0.12%0.69%
20220.10%1.36%0.49%0.85%1.30%1.78%0.44%0.17%2.78%1.40%-1.94%1.61%10.75%
2021-0.12%1.52%-0.99%1.36%-2.29%2.50%-0.07%-1.82%1.80%0.93%0.13%-0.85%1.99%

Метрики бенчмарка

USD/INR has an annualized alpha of 3.44%, beta of 0.07, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 05, 2007.

  • This currency captured 10.30% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -10.51%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
  • Beta of 0.07 may look defensive, but with R2 of 0.03 this currency is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this currency's risk.
  • R2 of 0.03 means this currency moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
3.44%
Бета
0.07
R²
0.03
Участие в росте
10.30%
Участие в снижении
-10.51%

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

INR=X имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди валют на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск INR=X: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INR=X: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INR=X: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INR=X: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INR=X: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INR=X: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USD/INR (INR=X) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

INR=XБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.84

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

USD/INR показал максимальную просадку в 15.55%, зарегистрированную 5 нояб. 2010 г.. Полное восстановление заняло 271 торговую сессию.

Текущая просадка USD/INR составляет 1.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Коррекция 2010 года2010
-15.55%нояб. 2010 г.
1y 8mo1y 16d
2y 8moмарт 2009 г. - нояб. 2011 г.
Коррекция 2014 года2014
-15.30%май 2014 г.
8mo 20d1y 9mo
2y 5moсент. 2013 г. - февр. 2016 г.
Откат 2012 года2012
-9.51%февр. 2012 г.
1mo 20d3mo 6d
4mo 26dдек. 2011 г. - май 2012 г.
Откат 2012 года2012
-9.47%окт. 2012 г.
3mo 11d8mo 4d
11mo 15dиюнь 2012 г. - июнь 2013 г.
Откат 2018 года2018
-8.40%янв. 2018 г.
1y 10mo5mo 23d
2y 4moфевр. 2016 г. - июнь 2018 г.

Показатели просадок

INR=XБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.55%

-6.78%

-8.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.06%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-3.50%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-1.04%

-3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

—

—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с INR=X

Добавьте USD/INR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с INR=X