PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

USD/INR (INR=X)

Валютная пара · Валюта в INR · Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/INR

Часто сравнивают с INR=X:
INR=X с ^NDXINR=X с GBPUSD=XINR=X с BOND

Доходность

График доходности INR=X

USD/INR (INR=X) прибавил 5.1% с начала года. Текущая цена акции INR=X — ₹94. Инвесторы, вложившие ₹1,000 в акции INR=X 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму ₹1,268.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

USD/INR (INR=X) показал доход в 5.07% с начала года и 9.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность INR=X составила 3.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 17.67%.

USD/INR

1 день
-0.29%
1 месяц
-1.34%
С начала года
5.07%
6 месяцев
5.30%
1 год
9.74%
3 года*
4.82%
5 лет*
4.87%
10 лет*
3.30%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.30%
1 месяц
-3.46%
С начала года
12.93%
6 месяцев
11.59%
1 год
32.53%
3 года*
25.09%
5 лет*
16.86%
10 лет*
17.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность INR=X по месяцам

На основе ежедневных данных с 27 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.

Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2013 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший месяц был янв. 2012 г. с доходностью -6.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении INR=X закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 27 авг. 2013 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 18 мая 2009 г. с доходностью -3.5%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20262.01%-0.67%2.65%1.56%0.12%-0.65%5.07%
20251.23%0.93%-2.33%-1.06%0.99%0.28%2.05%0.79%0.71%-0.08%0.71%0.54%4.79%
2024-0.20%-0.20%0.58%0.10%-0.09%-0.02%0.40%0.16%-0.02%0.30%0.61%1.38%3.03%
2023-1.04%1.17%-0.71%-0.49%1.12%-0.72%0.21%0.46%0.71%0.01%0.12%-0.12%0.69%
20220.10%1.36%0.49%0.85%1.30%1.78%0.44%0.17%2.78%1.40%-1.94%1.61%10.75%
2021-0.12%1.52%-0.99%1.36%-2.29%2.50%-0.07%-1.82%1.80%0.93%0.13%-0.85%1.99%

Метрики бенчмарка

USD/INR has an annualized alpha of 4.29%, beta of 0.03, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 27, 2007.

  • This currency captured 9.82% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -10.14%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
  • Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.01 this currency is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this currency's risk.
  • R2 of 0.01 means this currency moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
4.29%
Бета
0.03
R²
0.01
Участие в росте
9.82%
Участие в снижении
-10.14%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

INR=X имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди валют на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск INR=X: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INR=X: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INR=X: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INR=X: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INR=X: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INR=X: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USD/INR (INR=X) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INR=XБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.57

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
3.37

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.46

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

4.82

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.60

17.15

-8.55

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

USD/INR показал максимальную просадку в 15.55%, зарегистрированную 5 нояб. 2010 г.. Полное восстановление заняло 271 торговую сессию.

Текущая просадка USD/INR составляет 2.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Коррекция 2010 года2010
-15.55%нояб. 2010 г.
1y 8mo1y 16d
2y 8moмарт 2009 г. - нояб. 2011 г.
Коррекция 2014 года2014
-15.30%май 2014 г.
8mo 20d1y 9mo
2y 5moсент. 2013 г. - февр. 2016 г.
Откат 2012 года2012
-9.51%февр. 2012 г.
1mo 20d3mo 6d
4mo 26dдек. 2011 г. - май 2012 г.
Откат 2012 года2012
-9.47%окт. 2012 г.
3mo 11d8mo 4d
11mo 15dиюнь 2012 г. - июнь 2013 г.
Откат 2018 года2018
-8.40%янв. 2018 г.
1y 10mo5mo 23d
2y 4moфевр. 2016 г. - июнь 2018 г.

Показатели просадок

INR=XБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.55%

-42.97%

+27.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-6.78%

+4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.06%

-19.29%

+15.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.06%

-20.51%

+16.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.16%

-28.50%

+20.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-4.40%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-5.79%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.90%

-0.90%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с INR=X

Добавьте USD/INR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с INR=X