PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INR=X с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение INR=X с ^NDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/INR (INR=X) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

Доходность

Сравнение доходности INR=X и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в USD/INR (INR=X) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INR=X и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INR=X
USD/INR		3.46%4.79%3.03%0.69%10.75%1.99%2.52%2.54%9.05%-6.21%
^NDX
NASDAQ 100 Index		-1.47%25.92%28.66%54.87%-25.76%29.15%51.29%41.46%7.92%23.35%
Разные валюты инструментов

INR=X торгуется в INR, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, INR=X показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции INR=X уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 3.44% против 22.30% соответственно.

INR=X

1 день
-0.26%
1 месяц
1.02%
С начала года
3.46%
6 месяцев
4.82%
1 год
8.57%
3 года*
4.16%
5 лет*
4.77%
10 лет*
3.44%

^NDX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
1.41%
1 год
33.52%
3 года*
27.45%
5 лет*
17.97%
10 лет*
22.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/INR

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с INR=X:
INR=X с GBPUSD=X
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с NQ=F

Доходность на риск

INR=X vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INR=X
Ранг доходности на риск INR=X: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INR=X: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INR=X: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INR=X: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INR=X: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INR=X: 9696
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INR=X c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/INR (INR=X) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INR=X^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.50

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.17

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.47

2.93

+1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.33

10.71

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INR=X vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INR=X на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NDX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INR=X и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INR=X^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.50

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.83

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

1.04

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.88

-0.31

Корреляция

Корреляция между INR=X и ^NDX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок INR=X и ^NDX

Максимальная просадка INR=X за все время составила -15.55%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -40.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INR=X и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

INR=X^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.55%

-82.90%

+67.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.63%

-12.12%

+9.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.06%

-35.56%

+31.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.16%

-35.56%

+27.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-7.94%

+6.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-24.72%

+19.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

3.52%

-2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности INR=X и ^NDX

Текущая волатильность для USD/INR (INR=X) составляет 2.15%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что INR=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INR=X^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

5.11%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.51%

12.63%

-9.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.72%

22.52%

-17.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.13%

21.78%

-17.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.14%

21.51%

-16.37%