Сравнение INR=X с ^NDX
INR=X (USD/INR) is a currency, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INR=X и ^NDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
INR=X торгуется в INR, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, INR=X показывает доходность 5.68%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 21.20%.
INR=X
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 5.68%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 10.65%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 3.57%
^NDX
- 1 день
- -5.60%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 21.20%
- 6 месяцев
- 19.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INR=X и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INR=X USD/INR | 5.68% | 4.78% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 21.20% | 21.57% |
Correlation
The correlation between INR=X and ^NDX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INR=X vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
INR=X
^NDX
Сравнение INR=X c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/INR (INR=X) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INR=X | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INR=X | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 2.86 | -2.24 |
Просадки
Сравнение просадок INR=X и ^NDX
Максимальная просадка INR=X за все время составила -15.55%, что больше максимальной просадки ^NDX в -9.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INR=X и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INR=X | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.55% | -9.56% | -5.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -6.03% | +4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -1.75% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INR=X и ^NDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INR=X | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.95% | 16.77% | -11.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.23% | 16.77% | -12.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.19% | 16.77% | -11.58% |
Часто задаваемые вопросы
INR=X and ^NDX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для INR=X и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор