Сравнение INPFX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
INPFX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности INPFX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INPFX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INPFX American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 | -0.05% | 14.29% | 9.20% | 9.46% | -8.74% | 12.90% | 5.67% | 15.76% | -3.57% | 11.43% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, INPFX показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции INPFX имеют среднегодовую доходность 6.98%, а акции PUDZX немного впереди с 7.01%.
INPFX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 11.04%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- 6.98%
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INPFX и PUDZX
INPFX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.
Доходность на риск
INPFX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
INPFX
PUDZX
Сравнение INPFX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INPFX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 2.04 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 2.65 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.45 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 13.65 | -5.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INPFX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 2.04 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.87 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.73 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.52 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между INPFX и PUDZX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INPFX и PUDZX
Дивидендная доходность INPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INPFX American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 | 5.54% | 5.61% | 5.15% | 4.76% | 4.84% | 4.38% | 5.54% | 4.53% | 4.79% | 3.25% | 3.53% | 3.85% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок INPFX и PUDZX
Максимальная просадка INPFX за все время составила -21.31%, примерно равная максимальной просадке PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INPFX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| INPFX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.31% | -21.53% | +0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.25% | -8.20% | +1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.37% | -17.98% | +2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.31% | -21.53% | +0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.90% | -1.59% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -5.31% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 1.47% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности INPFX и PUDZX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что INPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INPFX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 2.71% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.56% | 6.29% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.63% | 9.72% | -2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.50% | 10.59% | -3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.35% | 9.70% | -1.35% |