Сравнение INPAX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Conservative Growth and Income Portfolio (INPAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
INPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности INPAX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INPAX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INPAX American Funds Conservative Growth and Income Portfolio | -0.71% | 13.33% | 9.26% | 9.53% | -8.71% | 12.96% | 5.72% | 15.82% | -3.60% | 11.57% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, INPAX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции INPAX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 6.85% против 7.28% соответственно.
INPAX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 10.26%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- 6.85%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INPAX и TPDAX
INPAX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
INPAX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
INPAX
TPDAX
Сравнение INPAX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio (INPAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INPAX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 2.18 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 2.82 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 3.59 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 13.57 | -6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INPAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 2.18 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.96 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.74 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.59 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между INPAX и TPDAX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INPAX и TPDAX
Дивидендная доходность INPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INPAX American Funds Conservative Growth and Income Portfolio | 4.91% | 4.87% | 5.21% | 4.82% | 4.90% | 4.43% | 5.59% | 4.57% | 4.85% | 3.29% | 3.58% | 3.90% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок INPAX и TPDAX
Максимальная просадка INPAX за все время составила -21.25%, примерно равная максимальной просадке TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INPAX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| INPAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.25% | -22.29% | +1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.26% | -7.58% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.36% | -17.58% | +2.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.25% | -22.29% | +1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.61% | -4.97% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -4.94% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 2.01% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности INPAX и TPDAX
Текущая волатильность для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio (INPAX) составляет 3.10%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что INPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INPAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 4.40% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.73% | 9.86% | -5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.68% | 12.29% | -4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.52% | 10.14% | -2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.35% | 9.87% | -1.52% |