PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INPAX с AWSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INPAX с AWSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Conservative Growth and Income Portfolio (INPAX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX).

INPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. AWSHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 июл. 1952 г..

Доходность

Сравнение доходности INPAX и AWSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Conservative Growth and Income Portfolio (INPAX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INPAX и AWSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INPAX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio		-0.71%13.33%9.26%9.53%-8.71%12.96%5.72%15.82%-3.60%11.57%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		-3.17%17.20%19.02%17.21%-8.45%28.44%7.69%24.86%-6.16%20.03%

Доходность по периодам

С начала года, INPAX показывает доходность -0.71%, что значительно выше, чем у AWSHX с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции INPAX уступали акциям AWSHX по среднегодовой доходности: 6.85% против 12.07% соответственно.

INPAX

1 день
1.22%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
1.00%
1 год
10.26%
3 года*
9.70%
5 лет*
5.86%
10 лет*
6.85%

AWSHX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.40%
1 год
12.98%
3 года*
16.12%
5 лет*
11.18%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Conservative Growth and Income Portfolio

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

Часто сравнивают с INPAX:
INPAX с ASTEXINPAX с ABALXINPAX с VBAL.TOINPAX с VSCGXINPAX с FXAIXINPAX с VSMGXINPAX с CGDG
Часто сравнивают с AWSHX:
AWSHX с AIVSXAWSHX с AGTHXAWSHX с VOOAWSHX с SPYAWSHX с SCHDAWSHX с CWGIXAWSHX с VIG

Сравнение комиссий INPAX и AWSHX

INPAX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии AWSHX в 0.58%.

AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A
INPAX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio

Доходность на риск

INPAX vs. AWSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INPAX
Ранг доходности на риск INPAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INPAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INPAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INPAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INPAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INPAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AWSHX
Ранг доходности на риск AWSHX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWSHX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSHX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSHX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INPAX c AWSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio (INPAX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INPAXAWSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.86

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.34

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.35

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

6.00

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INPAX vs. AWSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INPAX на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа AWSHX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INPAX и AWSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INPAXAWSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.86

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.80

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.74

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.62

+0.26

Корреляция

Корреляция между INPAX и AWSHX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INPAX и AWSHX

Дивидендная доходность INPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности AWSHX в 10.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INPAX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio		4.91%4.87%5.21%4.82%4.90%4.43%5.59%4.57%4.85%3.29%3.58%3.90%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		10.44%10.08%10.06%6.14%6.31%6.05%3.06%6.19%4.36%7.26%6.37%6.25%

Просадки

Сравнение просадок INPAX и AWSHX

Максимальная просадка INPAX за все время составила -21.25%, что меньше максимальной просадки AWSHX в -53.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INPAX и AWSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

INPAXAWSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.25%

-53.95%

+32.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.26%

-10.37%

+4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.36%

-18.64%

+3.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.25%

-34.65%

+13.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-6.35%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-6.43%

+4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

2.32%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности INPAX и AWSHX

Текущая волатильность для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio (INPAX) составляет 3.10%, в то время как у American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что INPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INPAXAWSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

4.41%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.73%

8.28%

-3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.68%

15.30%

-7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.52%

14.12%

-6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.35%

16.33%

-7.98%