Сравнение INO с CLF
INO (Inovio Pharmaceuticals, Inc.) and CLF (Cleveland-Cliffs Inc.) are both stocks. INO operates in Biotechnology (Healthcare), while CLF operates in Steel (Basic Materials). Over the past 10 years, INO returned -37.87%/yr vs 12.38%/yr for CLF. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INO и CLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INO показывает доходность -34.48%, что значительно ниже, чем у CLF с доходностью 6.55%. За последние 10 лет акции INO уступали акциям CLF по среднегодовой доходности: -37.87% против 12.38% соответственно.
INO
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -34.48%
- 6 месяцев
- -43.56%
- 1 год
- -46.23%
- 3 года*
- -45.25%
- 5 лет*
- -58.74%
- 10 лет*
- -37.87%
CLF
- 1 день
- -4.07%
- 1 месяц
- 38.05%
- С начала года
- 6.55%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- 87.17%
- 3 года*
- -2.03%
- 5 лет*
- -6.56%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам INO и CLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INO Inovio Pharmaceuticals, Inc. | -34.48% | -4.92% | -70.10% | -67.31% | -68.74% | -43.62% | 168.18% | -17.50% | -3.15% | -40.49% |
CLF Cleveland-Cliffs Inc. | 6.55% | 41.28% | -53.97% | 26.75% | -26.00% | 49.52% | 77.38% | 12.72% | 6.66% | -14.27% |
Correlation
The correlation between INO and CLF is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 1998 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
INO:
$787.76M
CLF:
$7.98B
INO:
-$63.15
CLF:
-$2.37
INO:
0.13
CLF:
1.37
INO:
$0.00
CLF:
$18.90B
INO:
-$1.50M
CLF:
-$528.00M
INO:
-$22.01B
CLF:
$134.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INO vs. CLF — Ранг доходности на риск
INO
CLF
Сравнение INO c CLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inovio Pharmaceuticals, Inc. (INO) и Cleveland-Cliffs Inc. (CLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INO | CLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.24 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.70 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 3.51 | -4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INO | CLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 1.28 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 | -0.11 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.41 | 0.20 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.14 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок INO и CLF
Максимальная просадка INO за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке CLF в -98.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INO и CLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INO | CLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -98.78% | -1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.41% | -51.67% | -11.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.44% | -74.46% | -17.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.13% | -82.37% | -16.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.72% | -82.37% | -17.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -85.57% | -14.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.35% | -47.60% | -44.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.06% | 24.95% | +12.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности INO и CLF
Inovio Pharmaceuticals, Inc. (INO) имеет более высокую волатильность в 23.06% по сравнению с Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) с волатильностью 18.98%. Это указывает на то, что INO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INO | CLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.06% | 18.98% | +4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.11% | 45.50% | +20.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.27% | 68.41% | +19.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.08% | 59.44% | +26.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.38% | 62.14% | +31.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INO и CLF
Ни INO, ни CLF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLF Cleveland-Cliffs Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 3.10% |
INO Inovio Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INO и CLF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inovio Pharmaceuticals, Inc. и Cleveland-Cliffs Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
INO and CLF have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INO has higher volatility (23.06%) compared to CLF (18.98%). In terms of maximum drawdown, INO dropped -99.95% vs CLF's -98.78%.
CLF currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INO и CLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор