Сравнение INNV с CNC
INNV (InnovAge Holding Corp.) and CNC (Centene Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — INNV in Medical Care Facilities, CNC in Healthcare Plans. Over the past 5 years, INNV returned -18.82%/yr vs -2.58%/yr for CNC. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INNV и CNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INNV показывает доходность 38.73%, что значительно ниже, чем у CNC с доходностью 52.37%.
INNV
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -9.55%
- С начала года
- 38.73%
- 6 месяцев
- 39.81%
- 1 год
- 81.82%
- 3 года*
- -1.00%
- 5 лет*
- -18.82%
- 10 лет*
- —
CNC
- 1 день
- 5.29%
- 1 месяц
- 18.35%
- С начала года
- 52.37%
- 6 месяцев
- 61.39%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- -2.35%
- 5 лет*
- -2.58%
- 10 лет*
- 6.52%
Сравнение доходности по годам INNV и CNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INNV InnovAge Holding Corp. | 38.73% | 32.06% | -34.50% | -16.43% | 43.60% | -79.34% |
CNC Centene Corporation | 52.37% | -32.07% | -18.37% | -9.51% | -0.47% | 38.98% |
Correlation
The correlation between INNV and CNC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2021 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
INNV:
$977.07M
CNC:
$31.07B
INNV:
-$0.16
CNC:
-$13.07
INNV:
1.03
CNC:
0.16
INNV:
4.20
CNC:
1.45
INNV:
$945.90M
CNC:
$198.10B
INNV:
$140.05M
CNC:
$29.57B
INNV:
$5.26M
CNC:
-$5.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INNV vs. CNC — Ранг доходности на риск
INNV
CNC
Сравнение INNV c CNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InnovAge Holding Corp. (INNV) и Centene Corporation (CNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INNV | CNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.14 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 0.26 | +2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 0.42 | +4.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INNV | CNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.22 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | -0.07 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 0.40 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок INNV и CNC
Максимальная просадка INNV за все время составила -89.92%, что больше максимальной просадки CNC в -74.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INNV и CNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INNV | CNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.92% | -74.07% | -15.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.21% | -55.50% | +22.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.60% | -68.65% | +2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.72% | -74.07% | -14.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.35% | -35.51% | -36.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.40% | -22.14% | -50.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.42% | 33.84% | -17.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности INNV и CNC
InnovAge Holding Corp. (INNV) имеет более высокую волатильность в 12.09% по сравнению с Centene Corporation (CNC) с волатильностью 11.28%. Это указывает на то, что INNV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INNV | CNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.09% | 11.28% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.77% | 36.31% | +14.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.07% | 64.31% | +18.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.47% | 39.47% | +35.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.28% | 38.51% | +34.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INNV и CNC
Ни INNV, ни CNC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INNV и CNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели InnovAge Holding Corp. и Centene Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INNV и CNC
INNV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InnovAge Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 251.94M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centene Corporation сообщила о валовой прибыли в 10.94B при выручке в 49.94B, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.
INNV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InnovAge Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 251.94M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centene Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.86B при выручке в 49.94B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
INNV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InnovAge Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в -29.46M при выручке в 251.94M, что соответствует чистой рентабельности -11.7%.
CNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centene Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.54B при выручке в 49.94B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
INNV and CNC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INNV has higher volatility (12.09%) compared to CNC (11.28%). In terms of maximum drawdown, INNV dropped -89.92% vs CNC's -74.07%.
INNV currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INNV и CNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор