Сравнение INNV с MIRM
INNV (InnovAge Holding Corp.) and MIRM (Mirum Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — INNV in Medical Care Facilities, MIRM in Biotechnology. Over the past 5 years, INNV returned -18.82%/yr vs 40.52%/yr for MIRM. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INNV и MIRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INNV показывает доходность 38.73%, что значительно выше, чем у MIRM с доходностью 17.09%.
INNV
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -9.55%
- С начала года
- 38.73%
- 6 месяцев
- 39.81%
- 1 год
- 81.82%
- 3 года*
- -1.00%
- 5 лет*
- -18.82%
- 10 лет*
- —
MIRM
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -12.59%
- С начала года
- 17.09%
- 6 месяцев
- 29.30%
- 1 год
- 107.33%
- 3 года*
- 50.88%
- 5 лет*
- 40.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INNV и MIRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INNV InnovAge Holding Corp. | 38.73% | 32.06% | -34.50% | -16.43% | 43.60% | -79.34% |
MIRM Mirum Pharmaceuticals, Inc. | 17.09% | 91.03% | 40.07% | 51.38% | 22.26% | -2.09% |
Correlation
The correlation between INNV and MIRM is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2021 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
INNV:
$977.07M
MIRM:
$5.44B
INNV:
-$0.16
MIRM:
-$14.81
INNV:
1.03
MIRM:
12.18
INNV:
4.20
MIRM:
22.45
INNV:
$945.90M
MIRM:
$409.73M
INNV:
$140.05M
MIRM:
-$422.68M
INNV:
$5.26M
MIRM:
-$771.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INNV vs. MIRM — Ранг доходности на риск
INNV
MIRM
Сравнение INNV c MIRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InnovAge Holding Corp. (INNV) и Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INNV | MIRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 5.25 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 12.45 | -7.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INNV | MIRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 2.43 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.79 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 0.44 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок INNV и MIRM
Максимальная просадка INNV за все время составила -89.92%, что больше максимальной просадки MIRM в -63.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INNV и MIRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INNV | MIRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.92% | -63.78% | -26.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.21% | -20.55% | -12.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.60% | -32.52% | -34.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.72% | -40.25% | -48.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.35% | -16.97% | -55.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.40% | -20.27% | -52.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.42% | 8.65% | +7.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности INNV и MIRM
Текущая волатильность для InnovAge Holding Corp. (INNV) составляет 12.09%, в то время как у Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM) волатильность равна 17.08%. Это указывает на то, что INNV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INNV | MIRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.09% | 17.08% | -4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.77% | 36.43% | +14.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.07% | 44.49% | +38.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.47% | 51.62% | +22.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.28% | 74.10% | -0.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INNV и MIRM
Ни INNV, ни MIRM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INNV и MIRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели InnovAge Holding Corp. и Mirum Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
INNV and MIRM have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MIRM has higher volatility (17.08%) compared to INNV (12.09%). In terms of maximum drawdown, INNV dropped -89.92% vs MIRM's -63.78%.
MIRM currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INNV и MIRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор