PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение INKM с FGD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности INKM и FGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) и First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INKM и FGD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INKM
SPDR SSgA Income Allocation ETF
2.48%11.86%5.70%10.26%-12.58%8.52%3.11%17.12%-5.32%13.95%
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
6.09%44.42%5.71%8.20%-7.25%20.83%-5.23%20.64%-12.49%17.87%

Доходность по периодам

С начала года, INKM показывает доходность 2.48%, что значительно ниже, чем у FGD с доходностью 6.09%. За последние 10 лет акции INKM уступали акциям FGD по среднегодовой доходности: 5.48% против 9.64% соответственно.


INKM

1 день
0.20%
1 месяц
-3.01%
С начала года
2.48%
6 месяцев
3.39%
1 год
10.75%
3 года*
8.82%
5 лет*
4.13%
10 лет*
5.48%

FGD

1 день
0.22%
1 месяц
-4.17%
С начала года
6.09%
6 месяцев
13.76%
1 год
39.56%
3 года*
20.12%
5 лет*
11.11%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR SSgA Income Allocation ETF

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund

Сравнение комиссий INKM и FGD

INKM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FGD в 0.59%.


Доходность на риск

INKM vs. FGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

INKM
Ранг доходности на риск INKM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INKM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INKM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INKM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INKM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INKM: 7474
Ранг коэф-та Мартина

FGD
Ранг доходности на риск FGD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGD: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INKM c FGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) и First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


INKMFGDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

2.64

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

3.46

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.52

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

3.82

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

14.55

-6.02

INKM vs. FGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INKM на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа FGD равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INKM и FGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


INKMFGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.64

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.75

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.53

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.25

+0.31

Корреляция

Корреляция между INKM и FGD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов INKM и FGD

Дивидендная доходность INKM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности FGD в 5.33%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INKM
SPDR SSgA Income Allocation ETF
5.01%5.82%4.83%4.56%5.03%3.74%3.88%4.38%4.08%3.10%3.39%3.45%
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
5.33%5.62%5.87%6.44%5.74%5.35%6.17%5.19%5.88%4.01%4.36%5.07%

Просадки

Сравнение просадок INKM и FGD

Максимальная просадка INKM за все время составила -28.58%, что меньше максимальной просадки FGD в -68.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INKM и FGD.


Загрузка...

Показатели просадок


INKMFGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.58%

-68.05%

+39.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-10.51%

+4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.18%

-28.68%

+9.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.58%

-44.84%

+16.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-6.46%

+3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-12.66%

+8.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

2.76%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности INKM и FGD

Текущая волатильность для SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) составляет 2.97%, в то время как у First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что INKM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


INKMFGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

5.91%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.62%

10.04%

-5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.83%

15.04%

-7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.30%

14.92%

-6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.77%

18.29%

-8.52%