PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение INKM с DFAW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности INKM и DFAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INKM и DFAW


2026 (YTD)202520242023
INKM
SPDR SSgA Income Allocation ETF
2.48%11.86%5.70%9.56%
DFAW
Dimensional World Equity ETF
0.66%20.62%15.49%11.57%

Доходность по периодам

С начала года, INKM показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у DFAW с доходностью 0.66%.


INKM

1 день
0.20%
1 месяц
-3.01%
С начала года
2.48%
6 месяцев
3.39%
1 год
10.75%
3 года*
8.82%
5 лет*
4.13%
10 лет*
5.48%

DFAW

1 день
0.70%
1 месяц
-4.68%
С начала года
0.66%
6 месяцев
4.05%
1 год
23.11%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR SSgA Income Allocation ETF

Dimensional World Equity ETF

Сравнение комиссий INKM и DFAW

INKM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DFAW в 0.25%.


Доходность на риск

INKM vs. DFAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

INKM
Ранг доходности на риск INKM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INKM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INKM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INKM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INKM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INKM: 7474
Ранг коэф-та Мартина

DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INKM c DFAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


INKMDFAWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.35

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.98

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.92

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

9.17

-0.64

INKM vs. DFAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INKM на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAW равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INKM и DFAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


INKMDFAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.35

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.35

-0.80

Корреляция

Корреляция между INKM и DFAW составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов INKM и DFAW

Дивидендная доходность INKM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности DFAW в 1.73%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INKM
SPDR SSgA Income Allocation ETF
5.01%5.82%4.83%4.56%5.03%3.74%3.88%4.38%4.08%3.10%3.39%3.45%
DFAW
Dimensional World Equity ETF
1.73%1.71%1.47%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INKM и DFAW

Максимальная просадка INKM за все время составила -28.58%, что больше максимальной просадки DFAW в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INKM и DFAW.


Загрузка...

Показатели просадок


INKMDFAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.58%

-16.93%

-11.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-12.24%

+6.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-5.51%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-1.76%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

2.56%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности INKM и DFAW

Текущая волатильность для SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) составляет 2.97%, в то время как у Dimensional World Equity ETF (DFAW) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что INKM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


INKMDFAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

5.67%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.62%

9.47%

-4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.83%

17.15%

-9.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.30%

14.57%

-6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.77%

14.57%

-4.80%