PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INKM с AVTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INKM с AVTM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INKM (SPDR SSgA Income Allocation ETF) and AVTM (Avantis Total Equity Markets ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INKM charges 0.50%/yr vs 0.22%/yr for AVTM.

Доходность

Сравнение доходности INKM и AVTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) и Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

INKM

1 день
0.37%
1 месяц
0.86%
С начала года
6.00%
6 месяцев
6.18%
1 год
12.99%
3 года*
10.25%
5 лет*
4.04%
10 лет*
5.60%

AVTM

1 день
0.85%
1 месяц
5.22%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INKM и AVTM

2026 (YTD)
INKM
SPDR SSgA Income Allocation ETF		3.31%
AVTM
Avantis Total Equity Markets ETF		9.99%

Correlation

The correlation between INKM and AVTM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г.

0.75

Сравнение распределения секторов INKM и AVTM

Секторы
INKM
AVTM

Промышленность

14.6%
11.9%

Коммунальные услуги

13.9%
1.8%

Технологии

13.2%
31.0%

Энергетика

11.1%
4.2%

Недвижимость

10.9%
0.2%

Потребительский защитный сектор

8.6%
4.2%

Финансовые услуги

8.3%
16.6%

Здравоохранение

6.8%
6.4%

Коммуникационные услуги

6.2%
10.2%

Потребительский циклический сектор

5.1%
11.0%

Сырьевые материалы

1.4%
2.7%

Промышленность

INKM
14.6%
AVTM
11.9%

Коммунальные услуги

INKM
13.9%
AVTM
1.8%

Технологии

INKM
13.2%
AVTM
31.0%

Энергетика

INKM
11.1%
AVTM
4.2%

Недвижимость

INKM
10.9%
AVTM
0.2%

Потребительский защитный сектор

INKM
8.6%
AVTM
4.2%

Финансовые услуги

INKM
8.3%
AVTM
16.6%

Здравоохранение

INKM
6.8%
AVTM
6.4%

Коммуникационные услуги

INKM
6.2%
AVTM
10.2%

Потребительский циклический сектор

INKM
5.1%
AVTM
11.0%

Сырьевые материалы

INKM
1.4%
AVTM
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSgA Income Allocation ETF

Avantis Total Equity Markets ETF

Часто сравнивают с INKM:
INKM с INCMINKM с GALINKM с AOAINKM с CEFSINKM с VOOINKM с SPHYINKM с DIVO
Часто сравнивают с AVTM:
AVTM с AVGEAVTM с VTAVTM с AVGVAVTM с VTIAVTM с VEGAAVTM с AVUSAVTM с LENS

Доходность на риск

INKM vs. AVTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INKM
Ранг доходности на риск INKM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INKM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INKM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INKM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INKM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INKM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
AVTM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INKM c AVTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) и Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INKMAVTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.30

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INKM vs. AVTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INKMAVTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

2.07

-1.50

Просадки

Сравнение просадок INKM и AVTM

Максимальная просадка INKM за все время составила -28.58%, что больше максимальной просадки AVTM в -9.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INKM и AVTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INKMAVTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.58%

-9.21%

-19.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-2.06%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности INKM и AVTM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INKMAVTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.60%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.96%

15.84%

-9.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.30%

15.84%

-7.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.78%

15.84%

-6.06%

Сравнение комиссий INKM и AVTM

INKM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AVTM в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INKM и AVTM

Дивидендная доходность INKM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности AVTM в 0.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVTM
Avantis Total Equity Markets ETF		0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INKM
SPDR SSgA Income Allocation ETF		4.84%5.82%4.83%4.56%5.03%3.74%3.88%4.38%4.08%3.10%3.39%3.45%

Часто задаваемые вопросы

INKM and AVTM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVTM is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVTM is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.50% for INKM.

INKM has the higher dividend yield at 4.84%, compared with 0.08% for AVTM.

They also come from different issuers: State Street and Avantis. Their fees differ too: 0.50% for INKM and 0.22% for AVTM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INKM и AVTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор