Сравнение INKM с AVTM
INKM (SPDR SSgA Income Allocation ETF) and AVTM (Avantis Total Equity Markets ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INKM charges 0.50%/yr vs 0.22%/yr for AVTM.
Доходность
Сравнение доходности INKM и AVTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
INKM
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- 5.86%
- 1 год
- 12.56%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 5.79%
AVTM
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INKM и AVTM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 3.56% |
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | 7.51% |
Correlation
The correlation between INKM and AVTM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INKM vs. AVTM — Ранг доходности на риск
INKM
AVTM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение INKM c AVTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) и Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INKM | AVTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.87 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INKM и AVTM
Максимальная просадка INKM за все время составила -28.58%, что больше максимальной просадки AVTM в -9.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INKM и AVTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INKM | AVTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.58% | -9.21% | -19.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -2.17% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -2.02% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INKM и AVTM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INKM | AVTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08% | 16.34% | -10.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.32% | 16.34% | -8.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.76% | 16.34% | -6.58% |
Сравнение комиссий INKM и AVTM
INKM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AVTM в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INKM и AVTM
Дивидендная доходность INKM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности AVTM в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 4.79% | 5.82% | 4.83% | 4.56% | 5.03% | 3.74% | 3.88% | 4.38% | 4.08% | 3.10% | 3.39% | 3.45% |
Часто задаваемые вопросы
INKM and AVTM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVTM is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVTM is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.50% for INKM.
INKM has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 0.28% for AVTM.
They also come from different issuers: State Street and Avantis. Their fees differ too: 0.50% for INKM and 0.22% for AVTM.
Подберите оптимальное распределение для INKM и AVTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор