Сравнение INHD с GLD
INHD (Inno Holdings Inc. Common Stock) is a stock, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past year, INHD returned -94.17% vs 20.30% for GLD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INHD и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INHD показывает доходность 73.20%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -6.77%.
INHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2,891.67%
- С начала года
- 73.20%
- 6 месяцев
- 50.73%
- 1 год
- -94.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -10.31%
- 1 год
- 20.30%
- 3 года*
- 27.44%
- 5 лет*
- 17.27%
- 10 лет*
- 11.30%
Сравнение доходности по годам INHD и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
INHD Inno Holdings Inc. Common Stock | 73.20% | -98.99% | -67.33% | -86.29% |
GLD SPDR Gold Shares | -6.77% | 63.68% | 26.66% | 1.89% |
Correlation
The correlation between INHD and GLD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INHD vs. GLD — Ранг доходности на риск
INHD
GLD
Сравнение INHD c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inno Holdings Inc. Common Stock (INHD) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INHD | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +21.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.95 | 1.16 | +2.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 0.78 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 2.17 | -3.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INHD и GLD
Максимальная просадка INHD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INHD и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INHD | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -45.56% | -54.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.98% | -26.21% | -73.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -25.50% | -74.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.86% | -16.17% | -80.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 84.81% | 9.38% | +75.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности INHD и GLD
Inno Holdings Inc. Common Stock (INHD) имеет более высокую волатильность в 365.03% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 8.70%. Это указывает на то, что INHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INHD | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 365.03% | 8.70% | +356.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 389.06% | 24.48% | +364.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3,676.32% | 27.71% | +3,648.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2,324.16% | 18.30% | +2,305.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2,324.16% | 16.07% | +2,308.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INHD и GLD
Ни INHD, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
INHD and GLD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INHD has higher volatility (365.03%) compared to GLD (8.70%). In terms of maximum drawdown, INHD dropped -100.00% vs GLD's -45.56%.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INHD и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор